Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -1,65 % -1,90 % 2,09 % -5,61 % -3,55 % 3,52 % 38,62 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,45 % -0,69 % -0,79 % 0,35 % -1,08 % -0,96 % 0,43 % 10,09 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,38 % -0,44 % -0,21 % 0,90 % 0,27 % 0,78 % -2,22 % -7,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,79 % 17,15 % -17,09 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 3,22 % 3,02 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,43 % -2,34 % -4,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,55 % 9,21 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,62 % 2,46 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,28 % -1,85 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 15,44 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,15 % -19,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,83 % 10,94 % -
Sortino 0,27 0,59 -
VAR 95 -3,81 % -3,61 % -
VAR 99 -9,18 % -5,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,42 -
TEV 3,21 % 3,22 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 0,99 1,07 -
Indice Omega 1,11 1,19 -
Reattività
Beta 0,93 1,00 -
97,05 95,65 -
Beta bull 0,98 1,03 -
Beta bear 0,84 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,56 -
Kurtosis 3,68 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR