Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 2,13 % 8,28 % 0,36 % 8,36 % 7,08 % 6,06 % 29,05 % - -
Categoria -0,13 % 2,19 % 8,00 % 0,45 % 8,50 % 7,54 % 4,08 % 25,87 % 67,15 % 47,03 %
Delta -0,03 % -0,05 % 0,27 % -0,09 % -0,14 % -0,46 % 1,98 % 3,18 % - -
Benchmark* -0,68 % 1,95 % 7,30 % 0,26 % 10,43 % 8,92 % 6,38 % 35,63 % 88,76 % 67,19 %
Delta 0,52 % 0,18 % 0,98 % 0,10 % -2,07 % -1,84 % -0,32 % -6,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,47 % 17,13 % -17,34 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 1,05 % 3,48 % -3,28 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,80 % 1,41 % -7,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,64 % 5,91 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 2,85 % 0,56 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -0,50 % -2,35 % -
Rischio
Volatilità 13,77 % 14,88 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,79 % -16,68 % -
Tempo di recupero - 170 j -
DSR 10,57 % 10,68 % -
Sortino 0,32 0,30 -
VAR 95 -2,74 % -3,53 % -
VAR 99 -7,40 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,22 -
TEV 3,31 % 4,93 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,05 1,09 -
Reattività
Beta 0,90 0,98 -
95,54 89,06 -
Beta bull 0,85 1,04 -
Beta bear 0,81 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,32 -
Kurtosis 3,16 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR