Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % -1,39 % 1,16 % 8,47 % 5,32 % 7,03 % 6,26 % 32,33 % - -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta 0,08 % -0,37 % -0,67 % -0,56 % -0,82 % -1,46 % 0,06 % -0,25 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta -0,21 % -0,62 % -1,01 % -0,79 % -1,34 % -3,11 % -2,51 % -9,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,47 % 17,13 % -17,34 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 1,03 % 3,49 % -3,32 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,80 % 1,41 % -7,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,32 % 10,81 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 0,09 % 0,68 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -1,95 % -1,83 % -
Rischio
Volatilità 14,11 % 14,25 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,79 % -16,68 % -
Tempo di recupero 82 j 170 j -
DSR 10,66 % 9,74 % -
Sortino 0,31 0,82 -
VAR 95 -2,74 % -3,09 % -
VAR 99 -7,40 % -4,97 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,56 -
TEV 3,24 % 4,88 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,13 1,24 -
Reattività
Beta 0,90 0,99 -
95,82 88,27 -
Beta bull 0,91 1,06 -
Beta bear 0,79 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,24 -
Kurtosis 2,78 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR