Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 2,01 % 4,89 % 15,08 % -2,46 % 1,53 % 7,90 % 7,73 % - -
Categoria 0,66 % 0,92 % 2,60 % 11,62 % -3,07 % -0,15 % 4,96 % 25,54 % 51,39 % 80,27 %
Delta 0,20 % 1,08 % 2,29 % 3,47 % 0,62 % 1,68 % 2,94 % -17,81 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,90 % 3,11 % 13,67 % -3,74 % -0,83 % 7,92 % 41,26 % 89,67 % 137,87 %
Delta 0,10 % 1,11 % 1,78 % 1,41 % 1,28 % 2,36 % -0,02 % -33,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % -0,22 % -9,53 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,10 % 8,71 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -4,62 % -14,39 % 6,52 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,24 % -19,70 % 3,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,19 % 2,95 % -
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,85 %
Delta 2,80 % -6,27 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,14 % -10,75 % -
Rischio
Volatilità 19,03 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,84 % -21,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,34 % 11,65 % -
Sortino 0,22 0,01 -
VAR 95 -4,49 % -4,08 % -
VAR 99 -10,18 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,01 -
TEV 8,38 % 8,77 % -
Information ratio (IR) -0,02 -1,23 -
Up Capture Ratio 1,01 0,79 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,12 1,03 -
Reattività
Beta 0,95 0,89 -
80,88 68,76 -
Beta bull 0,89 0,85 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,79 -
Kurtosis 3,56 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR