Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % -0,06 % -1,21 % -1,53 % -2,72 % -2,62 % 3,82 % 7,37 % - -
Categoria 0,63 % 0,28 % -0,25 % -0,74 % -3,41 % -2,74 % 2,45 % 27,69 % 52,51 % 72,63 %
Delta 0,42 % -0,34 % -0,96 % -0,79 % 0,69 % 0,11 % 1,37 % -20,31 % - -
Benchmark* 0,15 % 1,11 % 0,17 % -0,98 % -5,41 % -3,71 % 5,73 % 43,47 % 90,32 % 125,74 %
Delta 0,89 % -1,17 % -1,38 % -0,56 % 2,69 % 1,08 % -1,91 % -36,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % -0,22 % -9,53 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,07 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta -4,58 % -14,35 % 6,53 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,24 % -19,70 % 3,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,53 % 0,19 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta -3,38 % -6,55 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -7,30 % -10,87 % -
Rischio
Volatilità 18,94 % 15,74 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,84 % -21,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,45 % 12,12 % -
Sortino -0,11 -0,21 -
VAR 95 -4,49 % -4,09 % -
VAR 99 -10,18 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,16 -
TEV 9,62 % 9,24 % -
Information ratio (IR) -0,76 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,85 0,75 -
Down Capture Ratio 0,98 0,97 -
Indice Omega 1,01 0,97 -
Reattività
Beta 0,91 0,86 -
75,01 67,41 -
Beta bull 0,88 0,75 -
Beta bear 0,89 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,81 -
Kurtosis 3,53 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR