Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,30 % 0,51 % 1,00 % 1,60 % 2,44 % 3,81 % 6,33 % - -
Categoria -0,07 % -0,14 % 0,75 % 0,83 % -1,55 % -0,46 % 2,14 % 4,51 % 2,60 % 8,14 %
Delta 0,11 % 0,44 % -0,24 % 0,18 % 3,15 % 2,90 % 1,67 % 1,83 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,26 % 0,99 % -0,87 % -5,75 % -4,63 % -1,88 % -7,29 % -9,75 % 2,80 %
Delta 0,02 % 0,56 % -0,47 % 1,87 % 7,34 % 7,07 % 5,70 % 13,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,76 % 6,36 % -10,65 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,25 % 1,38 % -1,30 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,69 % 4,37 % 0,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,59 % 1,85 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 1,40 % 0,33 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 5,25 % 4,52 % -
Rischio
Volatilità 2,69 % 3,38 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -1,98 % -6,21 % -
Tempo di recupero 77 j 500 j -
DSR 1,87 % 2,38 % -
Sortino 0,41 -0,44 -
VAR 95 -0,48 % -0,68 % -
VAR 99 -1,08 % -1,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,31 -
TEV 5,80 % 4,85 % -
Information ratio (IR) 0,91 0,93 -
Up Capture Ratio 0,45 0,45 -
Down Capture Ratio 0,21 0,28 -
Indice Omega 1,16 0,90 -
Reattività
Beta 0,27 0,35 -
54,80 45,30 -
Beta bull 0,33 0,47 -
Beta bear 0,18 0,27 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,14 -
Kurtosis 0,68 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index