Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,22 % 0,45 % 1,73 % 1,42 % 1,84 % 4,74 % 8,88 % - -
Categoria -0,22 % -0,29 % -0,21 % -0,42 % -1,53 % -1,30 % 2,08 % 6,79 % 1,96 % 5,30 %
Delta 0,28 % 0,51 % 0,65 % 2,15 % 2,95 % 3,13 % 2,66 % 2,09 % - -
Benchmark* -0,38 % -0,82 % -1,45 % -2,84 % -5,13 % -5,24 % -1,80 % -2,70 % -11,68 % -1,55 %
Delta 0,44 % 1,04 % 1,90 % 4,58 % 6,55 % 7,07 % 6,54 % 11,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,76 % 6,36 % -10,65 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta -2,25 % 1,42 % -1,32 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,69 % 4,37 % 0,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,46 % 1,87 % -
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 1,69 % 0,25 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,32 % 3,08 % -
Rischio
Volatilità 2,74 % 3,56 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,98 % -6,21 % -
Tempo di recupero 77 j 500 j -
DSR 1,86 % 2,52 % -
Sortino 1,26 -0,35 -
VAR 95 -0,48 % -0,75 % -
VAR 99 -1,08 % -1,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 -0,24 -
TEV 5,99 % 5,02 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,61 -
Up Capture Ratio 0,44 0,45 -
Down Capture Ratio 0,22 0,32 -
Indice Omega 1,33 0,94 -
Reattività
Beta 0,27 0,36 -
56,85 45,12 -
Beta bull 0,27 0,42 -
Beta bear 0,19 0,26 -
Asimmetria
Skewness -0,45 0,00 -
Kurtosis 0,54 -0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index