Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,06 % 0,48 % 1,27 % 2,13 % 2,09 % 5,14 % 7,49 % - -
Categoria -0,03 % -0,08 % -0,29 % -0,31 % -1,47 % -1,24 % 2,57 % 6,82 % 1,61 % 6,36 %
Delta 0,20 % 0,14 % 0,78 % 1,58 % 3,61 % 3,33 % 2,58 % 0,67 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,22 % 0,59 % 1,78 % 4,73 % 8,34 % 7,78 % 5,81 % 13,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,76 % 6,36 % -10,65 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta -2,26 % 1,38 % -1,32 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,69 % 4,37 % 0,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,19 % 2,53 % -
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta 2,66 % 0,22 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,96 % 3,98 % -
Rischio
Volatilità 2,70 % 3,42 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,98 % -6,21 % -
Tempo di recupero 77 j 500 j -
DSR 1,84 % 2,38 % -
Sortino 1,21 -0,12 -
VAR 95 -0,48 % -0,68 % -
VAR 99 -1,08 % -1,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 -0,08 -
TEV 5,81 % 4,93 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,81 -
Up Capture Ratio 0,47 0,45 -
Down Capture Ratio 0,19 0,28 -
Indice Omega 1,32 0,97 -
Reattività
Beta 0,27 0,35 -
54,79 46,08 -
Beta bull 0,31 0,46 -
Beta bear 0,19 0,27 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,10 -
Kurtosis 0,70 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index