Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,30 % 1,00 % -3,31 % -8,21 % -7,30 % 0,31 % 19,58 % - -
Categoria 0,04 % 0,32 % 1,93 % 0,36 % -0,78 % 0,67 % 3,94 % 11,62 % 22,16 % 23,37 %
Delta -0,06 % -0,62 % -0,92 % -3,67 % -7,43 % -7,97 % -3,63 % 7,96 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,15 % 8,75 % -1,72 % - - - - -
Categoria 8,20 % 7,62 % -11,72 % 9,91 % 3,15 % 12,72 % -7,62 % 5,16 %
Delta 11,95 % 1,14 % 10,00 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 5,10 % -1,88 % 10,01 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,52 % 6,10 % -
Categoria 4,28 % 3,57 % 4,45 %
Delta -2,75 % 2,53 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -4,34 % 1,01 % -
Rischio
Volatilità 12,49 % 9,99 % -
Volatilità Categoria 7,33 % 6,74 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -16,37 % -16,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,15 % 7,50 % -
Sortino -0,16 0,45 -
VAR 95 -3,37 % -1,97 % -
VAR 99 -6,14 % -5,50 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,34 -
TEV 5,23 % 6,04 % -
Information ratio (IR) -0,83 0,17 -
Up Capture Ratio 0,96 0,91 -
Down Capture Ratio 1,11 0,84 -
Indice Omega 0,98 1,15 -
Reattività
Beta 1,06 0,89 -
82,74 64,44 -
Beta bull 0,95 0,73 -
Beta bear 1,15 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -1,08 -
Kurtosis 3,43 3,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market