Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,20 % 0,53 % 0,85 % 7,31 % -11,07 % -0,16 % 3,41 % -10,02 % - -
Categoria -0,54 % -0,25 % 2,23 % 3,88 % 1,38 % 6,01 % 12,41 % 12,25 % 67,26 % 88,73 %
Delta 2,73 % 0,78 % -1,38 % 3,43 % -12,46 % -6,17 % -9,00 % -22,27 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,25 % -5,20 % 0,54 % - - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -23,09 % 0,93 % -12,21 % - - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -26,45 % 2,40 % -33,24 % - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,19 % -9,57 % -
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta -4,05 % -11,89 % -
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 10,50 % -5,32 % -
Rischio
Volatilità 27,24 % 39,91 % -
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -26,90 % -48,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,03 % 27,39 % -
Sortino -0,04 -0,45 -
VAR 95 -6,39 % -8,53 % -
VAR 99 -7,33 % -13,90 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 -0,31 -
TEV 29,90 % 42,57 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,32 0,22 -
Down Capture Ratio 0,15 0,20 -
Indice Omega 1,07 0,98 -
Reattività
Beta 0,33 0,26 -
6,68 1,88 -
Beta bull 0,01 0,11 -
Beta bear 0,75 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,28 -
Kurtosis -0,90 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR