Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 1,31 % | 0,69 % | 2,13 % | 4,98 % | 5,95 % | 4,46 % | 16,33 % | 39,48 % | 41,97 % |
| Categoria | -0,19 % | 1,99 % | 2,97 % | 1,42 % | -6,20 % | -4,95 % | 1,50 % | 6,31 % | 25,93 % | 36,69 % |
| Delta | -0,09 % | -0,68 % | -2,28 % | 0,71 % | 11,18 % | 10,90 % | 2,96 % | 10,02 % | 13,55 % | 5,28 % |
| Benchmark* | -0,19 % | 1,99 % | 2,97 % | 1,42 % | -6,20 % | -4,95 % | 1,50 % | 6,31 % | 25,93 % | 36,69 % |
| Delta | -0,09 % | -0,68 % | -2,28 % | 0,71 % | 11,18 % | 10,90 % | 2,96 % | 10,02 % | 13,55 % | 5,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,64 % | 2,15 % | 9,24 % | 10,38 % | 7,09 % | -0,02 % | -5,33 % | 3,15 % |
| Categoria | 13,88 % | 1,80 % | 2,83 % | 10,39 % | -0,15 % | 5,82 % | 3,94 % | -9,59 % |
| Delta | -8,24 % | 0,35 % | 6,41 % | -0,01 % | 7,24 % | -5,84 % | -9,28 % | 12,74 % |
| Benchmark* | 13,88 % | 1,80 % | 2,83 % | 10,39 % | -0,15 % | 5,82 % | 3,94 % | -9,59 % |
| Delta | -8,24 % | 0,35 % | 6,41 % | -0,01 % | 7,24 % | -5,84 % | -9,28 % | 12,74 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,00 % | 5,27 % | 6,94 % |
| Categoria | 1,98 % | 2,07 % | 4,76 % |
| Delta | 3,02 % | 3,20 % | 2,18 % |
| Benchmark* | 1,98 % | 2,07 % | 4,76 % |
| Delta | 3,02 % | 3,20 % | 2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,64 % | 4,83 % | 4,83 % |
| Volatilità Categoria | 6,96 % | 5,32 % | 4,96 % |
| Volatilità Benchmark | 6,96 % | 5,32 % | 4,96 % |
| Max drawdown | -3,80 % | -5,72 % | -5,72 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 604 j | 604 j |
| DSR | 3,34 % | 3,15 % | 2,99 % |
| Sortino | 0,65 | 0,76 | 1,82 |
| VAR 95 | -1,12 % | -1,05 % | -1,02 % |
| VAR 99 | -1,54 % | -1,45 % | -1,45 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,49 | 1,13 |
| TEV | 8,08 % | 6,87 % | 6,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | 0,46 | 0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,11 | 0,14 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | -0,21 | -0,20 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,15 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
| R² | 0,54 | 0,75 | 1,21 |
| Beta bull | 0,31 | 0,29 | 0,24 |
| Beta bear | -0,03 | 0,13 | 0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | 0,28 | 0,11 |
| Kurtosis | 0,05 | 0,28 | 0,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lumyna MW TOPS (Market Ntrl) EUR B Dis
Perf. ass. USD
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD