Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,07 % -3,18 % -7,29 % -2,55 % -6,82 % 0,68 % 0,25 % - -
Categoria 0,27 % 0,48 % -1,97 % -5,01 % -2,05 % -4,87 % 2,03 % -1,86 % -4,78 % -0,15 %
Delta -0,40 % -0,41 % -1,21 % -2,28 % -0,50 % -1,95 % -1,35 % 2,12 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,03 % -4,07 % -7,34 % -2,88 % -7,08 % 0,76 % 3,04 % 2,57 % 13,98 %
Delta 0,91 % 0,11 % 0,89 % 0,05 % 0,32 % 0,26 % -0,08 % -2,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,56 % 2,16 % -8,54 % - - - - -
Categoria 10,50 % -1,03 % -8,74 % 1,72 % -2,10 % 10,19 % 1,06 % -5,05 %
Delta 1,05 % 3,20 % 0,20 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -1,43 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,46 % 0,17 % -
Categoria 2,15 % -0,71 % -1,03 %
Delta -0,69 % 0,88 % -
Benchmark* 1,65 % 1,04 % 0,49 %
Delta -0,19 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 9,15 % 8,34 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,99 % 5,97 %
Volatilità Benchmark 9,33 % 8,01 % 7,73 %
Max drawdown -10,50 % -11,60 % -
Tempo di recupero - 626 j -
DSR 7,62 % 6,44 % -
Sortino -0,24 -0,39 -
VAR 95 -1,76 % -1,84 % -
VAR 99 -5,32 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,30 -
TEV 3,04 % 4,23 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,95 0,86 -
Down Capture Ratio 0,96 0,89 -
Indice Omega 0,93 0,90 -
Reattività
Beta 0,93 0,90 -
89,48 75,11 -
Beta bull 0,87 0,91 -
Beta bear 0,91 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -0,78 -
Kurtosis 6,61 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index