Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,89 % -0,29 % -4,70 % -5,98 % -6,52 % 0,71 % 3,65 % - -
Categoria -0,12 % -0,64 % -0,27 % -3,82 % -4,48 % -4,85 % 1,71 % 0,81 % -3,91 % 1,71 %
Delta -0,22 % -0,25 % -0,02 % -0,88 % -1,50 % -1,68 % -1,00 % 2,84 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,55 % -0,59 % -4,94 % -6,03 % -6,91 % 0,44 % 5,58 % 2,51 % 16,86 %
Delta -0,16 % -0,34 % 0,30 % 0,24 % 0,05 % 0,39 % 0,27 % -1,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,56 % 2,16 % -8,54 % - - - - -
Categoria 10,51 % -1,04 % -8,86 % 1,74 % -2,09 % 10,16 % 1,06 % -5,04 %
Delta 1,05 % 3,20 % 0,32 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -1,43 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,75 % 1,22 % -
Categoria 2,65 % 0,36 % -0,81 %
Delta -0,90 % 0,87 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta -0,26 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 9,26 % 8,25 % -
Volatilità Categoria 6,93 % 5,98 % 5,94 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -10,50 % -11,60 % -
Tempo di recupero - 626 j -
DSR 7,69 % 6,33 % -
Sortino -0,18 -0,24 -
VAR 95 -1,76 % -1,76 % -
VAR 99 -5,32 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,18 -
TEV 3,18 % 4,25 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,93 0,85 -
Down Capture Ratio 0,94 0,87 -
Indice Omega 0,96 0,95 -
Reattività
Beta 0,91 0,89 -
89,14 74,57 -
Beta bull 0,84 0,91 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -0,84 -
Kurtosis 6,20 3,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index