Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,11 % 0,17 % 1,48 % 1,69 % 1,69 % 4,29 % 25,23 % - -
Categoria 0,07 % 0,49 % 0,03 % 1,56 % -0,45 % -0,45 % 3,53 % 21,38 % 31,84 % 38,28 %
Delta -0,17 % -0,37 % 0,14 % -0,08 % 2,15 % 2,14 % 0,76 % 3,85 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,46 % -0,22 % 0,24 % -3,48 % -3,48 % 4,34 % 32,16 % 56,99 % 93,21 %
Delta 0,00 % -0,34 % 0,40 % 1,24 % 5,17 % 5,17 % -0,05 % -6,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,49 % 9,31 % -12,86 % - - - - -
Categoria 11,73 % 10,10 % -13,82 % 14,73 % 3,47 % 17,66 % -9,23 % 7,24 %
Delta 0,75 % -0,78 % 0,96 % - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -8,08 % -5,72 % -0,58 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,19 % 5,58 % -
Categoria 4,53 % 4,77 % 6,15 %
Delta 1,66 % 0,82 % -
Benchmark* 7,44 % 8,12 % 9,81 %
Delta -1,26 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 11,04 % 10,10 % -
Volatilità Categoria 10,14 % 9,01 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 14,20 % 11,84 % 11,37 %
Max drawdown -13,75 % -13,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,68 % 7,80 % -
Sortino 0,35 0,36 -
VAR 95 -2,57 % -2,44 % -
VAR 99 -4,72 % -4,72 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,28 -
TEV 9,77 % 7,92 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,71 0,72 -
Down Capture Ratio 0,68 0,73 -
Indice Omega 1,12 1,13 -
Reattività
Beta 0,57 0,64 -
52,93 56,34 -
Beta bull 0,36 0,40 -
Beta bear 0,50 0,65 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -1,02 -
Kurtosis 1,63 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market