Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,16 % 2,87 % -1,43 % 0,31 % 0,04 % 3,55 % 7,12 % - -
Categoria 0,40 % 0,65 % 2,88 % -2,26 % -0,51 % -0,56 % 3,30 % 7,50 % 11,19 % 8,98 %
Delta -0,30 % -0,49 % -0,01 % 0,84 % 0,82 % 0,60 % 0,25 % -0,38 % - -
Benchmark* 1,18 % 1,58 % 3,66 % -5,40 % -2,43 % -3,32 % 4,07 % 5,40 % 9,69 % 25,04 %
Delta -1,08 % -1,42 % -0,79 % 3,97 % 2,75 % 3,36 % -0,52 % 1,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,43 % 6,58 % -12,49 % - - - - -
Categoria 5,82 % 6,55 % -10,86 % 4,27 % 1,45 % 8,19 % -4,59 % 1,69 %
Delta -0,39 % 0,02 % -1,63 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,25 % 0,30 % -1,05 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,47 % 1,44 % -
Categoria 3,13 % 1,48 % 1,91 %
Delta 0,34 % -0,04 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -0,10 % 0,31 % -
Rischio
Volatilità 4,45 % 5,38 % -
Volatilità Categoria 4,49 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -5,03 % -8,49 % -
Tempo di recupero - 640 j -
DSR 3,53 % 4,16 % -
Sortino 0,06 -0,29 -
VAR 95 -1,23 % -1,31 % -
VAR 99 -1,60 % -2,01 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,23 -
TEV 5,58 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,06 -
Up Capture Ratio 0,55 0,60 -
Down Capture Ratio 0,46 0,56 -
Indice Omega 1,01 0,92 -
Reattività
Beta 0,41 0,53 -
52,45 48,22 -
Beta bull 0,01 0,24 -
Beta bear 0,43 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,69 -
Kurtosis 0,51 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market