Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,82 % 0,32 % 0,90 % 4,63 % 0,82 % -1,35 % 36,43 % - -
Categoria 0,16 % 0,45 % 0,52 % 0,60 % 2,28 % 0,45 % 1,37 % 10,11 % 3,07 % 10,10 %
Delta 0,24 % 0,37 % -0,21 % 0,30 % 2,35 % 0,37 % -2,72 % 26,32 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,57 % 0,15 % -0,04 % 1,67 % 0,57 % -3,50 % 0,12 % -7,00 % 4,59 %
Delta 0,22 % 0,25 % 0,17 % 0,94 % 2,96 % 0,25 % 2,15 % 36,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,41 % 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,44 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -3,13 % 15,59 % 13,23 % 5,42 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,30 % 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,41 % 11,65 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -3,13 % 8,08 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 2,30 % 11,15 % -
Rischio
Volatilità 9,30 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,74 % 5,44 % -
Sortino -0,60 1,58 -
VAR 95 -2,08 % -1,48 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 1,11 -
TEV 4,25 % 5,17 % -
Information ratio (IR) 0,54 2,16 -
Up Capture Ratio 1,18 1,23 -
Down Capture Ratio 1,05 0,58 -
Indice Omega 0,82 1,51 -
Reattività
Beta 1,18 0,93 -
80,98 55,66 -
Beta bull 1,43 0,67 -
Beta bear 1,21 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,98 -
Kurtosis 4,76 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index