Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,41 % 0,08 % -0,22 % -0,12 % -0,52 % 3,32 % 9,58 % - -
Categoria 0,65 % 2,68 % 2,82 % 1,11 % -5,52 % -5,13 % -0,81 % -1,48 % 3,46 % 18,57 %
Delta -0,94 % -2,28 % -2,73 % -1,33 % 5,40 % 4,62 % 4,13 % 11,07 % - -
Benchmark* 0,37 % 3,23 % 3,04 % 0,90 % -5,61 % -5,59 % -0,99 % -1,19 % 2,12 % 25,10 %
Delta -0,66 % -2,82 % -2,95 % -1,12 % 5,48 % 5,07 % 4,31 % 10,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 8,33 % -11,57 % - - - - -
Categoria 8,87 % 3,62 % -8,10 % 6,70 % -0,51 % 13,90 % 0,77 % -6,14 %
Delta 1,32 % 4,72 % -3,47 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta 0,56 % 3,60 % -1,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,29 % 4,81 % -
Categoria -2,14 % 0,31 % -0,30 %
Delta 8,43 % 4,51 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta 8,57 % 4,30 % -
Rischio
Volatilità 6,02 % 6,35 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 7,08 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -5,03 % -10,79 % -
Tempo di recupero - 499 j -
DSR 4,59 % 4,45 % -
Sortino 0,72 0,45 -
VAR 95 -1,73 % -1,35 % -
VAR 99 -2,60 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,31 -
TEV 7,62 % 7,39 % -
Information ratio (IR) 1,12 0,58 -
Up Capture Ratio 0,54 0,57 -
Down Capture Ratio 0,26 0,35 -
Indice Omega 1,21 1,14 -
Reattività
Beta 0,39 0,40 -
43,12 27,44 -
Beta bull 0,24 0,21 -
Beta bear 0,41 0,38 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,27 -
Kurtosis 1,48 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index