Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 0,44 % 1,00 % 2,04 % -2,97 % -4,47 % -0,79 % 0,15 % - -
Categoria 0,55 % 0,26 % 0,71 % 2,08 % -0,78 % -1,12 % 2,68 % 10,20 % 5,70 % 10,54 %
Delta 0,27 % 0,18 % 0,29 % -0,04 % -2,19 % -3,35 % -3,47 % -10,05 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,38 % 0,72 % 2,66 % -0,20 % -1,76 % 4,31 % 16,85 % 10,89 % 25,31 %
Delta 0,41 % 0,06 % 0,28 % -0,62 % -2,77 % -2,71 % -5,10 % -16,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,18 % 2,83 % -9,48 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta 0,70 % -3,32 % 0,78 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -3,57 % -5,87 % 3,79 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,40 % -0,19 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta -3,09 % -3,28 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -3,98 % -5,23 % -
Rischio
Volatilità 9,52 % 7,62 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -10,77 % -10,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,83 % 5,94 % -
Sortino -0,39 -0,53 -
VAR 95 -2,21 % -1,72 % -
VAR 99 -4,92 % -4,31 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,41 -
TEV 3,71 % 4,44 % -
Information ratio (IR) -1,07 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,99 0,80 -
Down Capture Ratio 1,20 1,07 -
Indice Omega 0,89 0,87 -
Reattività
Beta 1,10 0,95 -
85,59 66,29 -
Beta bull 1,03 0,93 -
Beta bear 1,12 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,85 -
Kurtosis 4,82 4,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index