Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,58 % 1,32 % -1,60 % -8,13 % -6,62 % 0,11 % 4,24 % - -
Categoria -0,01 % -0,23 % 0,83 % 0,43 % -1,50 % -0,47 % 1,94 % 4,44 % 2,53 % 8,03 %
Delta 0,02 % -0,35 % 0,49 % -2,03 % -6,62 % -6,15 % -1,83 % -0,21 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,47 % 5,40 % -5,41 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 7,46 % 0,42 % 3,94 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,01 % 3,42 % 5,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 1,69 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -1,50 % 0,18 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 2,34 % 4,36 % -
Rischio
Volatilità 8,83 % 7,13 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,66 % -10,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,51 % 5,61 % -
Sortino -0,28 -0,21 -
VAR 95 -2,45 % -1,60 % -
VAR 99 -4,52 % -4,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,17 -
TEV 4,39 % 4,81 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,91 -
Up Capture Ratio 0,88 0,92 -
Down Capture Ratio 0,84 0,71 -
Indice Omega 0,85 0,90 -
Reattività
Beta 1,02 0,83 -
75,26 56,69 -
Beta bull 1,12 0,62 -
Beta bear 1,19 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,07 -
Kurtosis 4,09 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index