Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,31 % -0,56 % 0,36 % -8,59 % -7,74 % -0,22 % 4,17 % - -
Categoria -0,18 % 0,05 % -0,10 % 0,87 % -1,40 % -1,21 % 2,08 % 5,81 % 1,81 % 6,74 %
Delta -0,35 % 0,26 % -0,46 % -0,51 % -7,19 % -6,52 % -2,31 % -1,64 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,20 % -1,10 % -1,65 % -5,90 % -5,80 % -1,49 % -6,76 % -11,92 % 0,66 %
Delta -0,25 % 0,11 % 0,54 % 2,01 % -2,69 % -1,94 % 1,27 % 10,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,47 % 5,40 % -5,41 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,94 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 7,44 % 0,41 % 3,90 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,01 % 3,42 % 5,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,88 % 2,16 % -
Categoria 2,52 % 2,31 % 0,38 %
Delta -4,39 % -0,15 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -1,11 % 3,60 % -
Rischio
Volatilità 8,85 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,66 % -10,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,56 % 5,61 % -
Sortino -0,64 -0,12 -
VAR 95 -2,45 % -1,60 % -
VAR 99 -4,52 % -4,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,09 -
TEV 4,39 % 4,93 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,73 -
Up Capture Ratio 0,86 0,93 -
Down Capture Ratio 0,91 0,72 -
Indice Omega 0,82 0,98 -
Reattività
Beta 1,02 0,84 -
75,39 56,77 -
Beta bull 1,14 0,64 -
Beta bear 1,17 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,93 -
Kurtosis 3,97 3,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index