Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 4,51 % 7,08 % -12,06 % -9,58 % -8,12 % -12,37 % -13,85 % - -
Categoria 0,53 % 3,73 % 11,45 % -1,47 % 2,88 % 4,48 % 4,81 % 25,89 % 104,83 % 93,38 %
Delta -0,73 % 0,78 % -4,37 % -10,59 % -12,46 % -12,60 % -17,18 % -39,74 % - -
Benchmark* 0,46 % 4,51 % 14,17 % 0,05 % 2,99 % 4,63 % 12,18 % 53,22 % 126,28 % 116,25 %
Delta -0,66 % 0,00 % -7,09 % -12,11 % -12,58 % -12,75 % -24,55 % -67,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,55 % 9,67 % -14,24 % - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta -8,82 % -2,64 % -8,46 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -19,77 % -9,21 % -6,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,44 % -7,99 % -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta -12,99 % -12,11 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -17,72 % -19,07 % -
Rischio
Volatilità 15,83 % 17,19 % -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -20,55 % -26,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,83 % 13,19 % -
Sortino -1,22 -0,81 -
VAR 95 -2,79 % -4,27 % -
VAR 99 -9,09 % -6,91 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -0,62 -
TEV 10,80 % 11,02 % -
Information ratio (IR) -1,64 -1,73 -
Up Capture Ratio 0,53 0,68 -
Down Capture Ratio 0,89 1,07 -
Indice Omega 0,70 0,82 -
Reattività
Beta 0,73 0,86 -
62,15 60,38 -
Beta bull 0,69 0,85 -
Beta bear 0,77 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,36 -
Kurtosis 3,85 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR