Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,42 % 1,23 % 2,92 % 3,37 % 3,54 % 19,45 % 22,92 % - -
Categoria -0,02 % 0,09 % -0,50 % -1,20 % -4,20 % -3,63 % 1,75 % 11,53 % 2,40 % 6,47 %
Delta 0,15 % 0,33 % 1,73 % 4,11 % 7,57 % 7,17 % 17,70 % 11,39 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % -0,07 % -0,73 % -5,00 % -4,38 % 3,26 % 17,87 % 8,38 % 20,80 %
Delta -0,15 % 0,09 % 1,31 % 3,65 % 8,37 % 7,92 % 16,19 % 5,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,61 % 4,87 % -14,04 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta 7,11 % -1,21 % -3,85 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 2,86 % -3,84 % -0,77 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,14 % 7,21 % -
Categoria 1,42 % 3,76 % 0,56 %
Delta 17,72 % 3,45 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 16,74 % 1,31 % -
Rischio
Volatilità 10,34 % 7,42 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -3,93 % -7,70 % -
Tempo di recupero 110 j 602 j -
DSR 1,55 % 3,13 % -
Sortino 10,43 1,40 -
VAR 95 -0,56 % -0,93 % -
VAR 99 -0,82 % -1,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 0,59 -
TEV 11,53 % 7,96 % -
Information ratio (IR) 1,45 0,16 -
Up Capture Ratio 0,92 0,56 -
Down Capture Ratio 0,09 0,31 -
Indice Omega 3,97 1,36 -
Reattività
Beta 0,29 0,41 -
5,04 14,30 -
Beta bull -0,12 0,45 -
Beta bear 0,17 0,35 -
Asimmetria
Skewness 6,53 6,10 -
Kurtosis 45,47 59,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index