Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,02 % -4,12 % -4,56 % -10,64 % -11,06 % -10,83 % -17,71 % - -
Categoria 0,41 % 1,26 % 3,67 % 1,46 % 0,89 % 2,64 % 0,60 % 3,96 % 71,00 % 63,48 %
Delta -0,46 % -1,24 % -7,79 % -6,02 % -11,53 % -13,70 % -11,43 % -21,67 % - -
Benchmark* 0,08 % -1,36 % -0,89 % -3,77 % -4,00 % -0,97 % -3,42 % 10,81 % 57,32 % 74,57 %
Delta -0,13 % 1,39 % -3,23 % -0,79 % -6,64 % -10,09 % -7,41 % -28,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,09 % -5,89 % 5,56 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 6,85 % -3,58 % -5,74 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,58 % -16,67 % 10,79 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,91 % -5,61 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -5,49 % -3,46 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -6,33 % -6,08 % -
Rischio
Volatilità 11,92 % 9,90 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -11,43 % -17,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,40 % 7,27 % -
Sortino -1,60 -1,15 -
VAR 95 -3,52 % -2,44 % -
VAR 99 -4,14 % -4,14 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,26 -0,84 -
TEV 21,89 % 19,98 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,30 -
Up Capture Ratio -0,16 -0,02 -
Down Capture Ratio 0,11 0,09 -
Indice Omega 0,61 0,71 -
Reattività
Beta -0,04 0,00 -
0,29 0,00 -
Beta bull 0,05 0,00 -
Beta bear -0,11 -0,08 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,57 -
Kurtosis 1,06 5,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR