Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,70 % -4,70 % -0,39 % -11,78 % -12,06 % -17,95 % -18,42 % -15,42 % - -
Categoria -0,75 % -0,09 % 3,88 % -3,43 % -6,01 % -1,26 % -6,29 % -6,58 % 69,73 % 54,07 %
Delta -3,95 % -4,61 % -4,27 % -8,35 % -6,05 % -16,69 % -12,13 % -8,84 % - -
Benchmark* -0,54 % -0,22 % 1,71 % -6,03 % -7,39 % -0,74 % -5,31 % 0,66 % 60,97 % 76,07 %
Delta -4,16 % -4,48 % -2,10 % -5,75 % -4,67 % -17,21 % -13,11 % -16,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,20 % -7,09 % 13,53 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 14,97 % -4,78 % 2,22 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 16,69 % -17,87 % 18,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,36 % -5,78 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -7,95 % -3,63 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -8,79 % -6,25 % -
Rischio
Volatilità 13,84 % 11,69 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -17,95 % -20,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,28 % 8,94 % -
Sortino -1,55 -0,95 -
VAR 95 -3,12 % -2,64 % -
VAR 99 -7,11 % -5,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,26 -0,73 -
TEV 22,58 % 20,92 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,30 -
Up Capture Ratio -0,13 -0,05 -
Down Capture Ratio 0,19 0,06 -
Indice Omega 0,59 0,75 -
Reattività
Beta -0,01 0,00 -
0,01 0,00 -
Beta bull 0,22 0,15 -
Beta bear -0,18 -0,12 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,22 -
Kurtosis 3,36 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR