Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 0,81 % -7,60 % -14,22 % -5,54 % -17,19 % -14,22 % -13,26 % - -
Categoria -0,54 % -0,22 % -10,79 % -12,87 % -11,88 % -8,23 % -10,06 % -11,07 % 75,48 % 37,72 %
Delta 1,35 % 1,03 % 3,19 % -1,35 % 6,34 % -8,97 % -4,16 % -2,19 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta 0,75 % 1,56 % 1,90 % -2,04 % 8,88 % -9,98 % -3,47 % -8,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,20 % -7,09 % 13,53 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 14,98 % -4,73 % 2,40 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 16,69 % -17,87 % 18,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,20 % -1,23 % -
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta 0,62 % -0,03 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 4,83 % -1,42 % -
Rischio
Volatilità 13,66 % 10,55 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -13,74 % -18,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,73 % 7,38 % -
Sortino -0,41 -0,52 -
VAR 95 -3,03 % -2,36 % -
VAR 99 -4,74 % -4,74 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,36 -
TEV 19,62 % 19,59 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,04 0,00 -
Down Capture Ratio 0,02 0,02 -
Indice Omega 0,92 0,88 -
Reattività
Beta -0,01 0,00 -
0,01 0,00 -
Beta bull 0,11 0,11 -
Beta bear -0,32 -0,17 -
Asimmetria
Skewness 0,87 0,43 -
Kurtosis 2,43 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR