Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,26 % 0,47 % 0,99 % 0,12 % 0,90 % 2,14 % 1,15 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta -0,13 % -0,08 % -0,40 % 0,53 % 1,77 % 1,37 % 0,16 % -3,51 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,41 % 0,16 % -0,96 % 2,29 % 6,07 % 5,57 % 4,37 % 7,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,04 % 7,40 % -18,64 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,97 % 2,42 % -9,30 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,42 % 5,42 % -7,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,38 % 0,20 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 0,20 % -1,32 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 4,04 % 2,87 % -
Rischio
Volatilità 4,19 % 5,64 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -3,37 % -10,84 % -
Tempo di recupero - 788 j -
DSR 3,15 % 4,06 % -
Sortino -0,14 -0,66 -
VAR 95 -0,76 % -1,32 % -
VAR 99 -2,19 % -1,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,48 -
TEV 5,57 % 4,89 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,59 -
Up Capture Ratio 0,58 0,67 -
Down Capture Ratio 0,38 0,55 -
Indice Omega 1,01 0,85 -
Reattività
Beta 0,38 0,60 -
46,32 46,18 -
Beta bull 0,47 0,82 -
Beta bear 0,24 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,84 0,16 -
Kurtosis 2,94 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index