Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 0,52 % 0,52 % 1,46 % 2,61 % 1,46 % 5,00 % 13,63 % - -
Categoria 0,30 % 1,58 % -0,51 % -1,00 % 1,42 % 1,29 % 3,13 % 9,97 % 28,78 % 19,94 %
Delta 0,22 % -1,06 % 1,03 % 2,46 % 1,19 % 0,17 % 1,87 % 3,67 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,60 % -0,21 % 0,53 % 2,85 % 3,18 % 6,53 % 12,89 % 28,16 % 32,10 %
Delta 0,23 % -1,09 % 0,73 % 0,93 % -0,23 % -1,72 % -1,53 % 0,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,33 % 10,87 % -8,54 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,97 % -11,05 % 11,27 % 1,13 % 12,91 % -9,92 % 7,08 %
Delta 0,61 % 1,90 % 2,51 % - - - - -
Benchmark* 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 %
Delta -0,23 % -0,71 % 5,32 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 4,35 % -
Categoria 3,13 % 3,22 % 5,19 %
Delta 1,87 % 1,13 % -
Benchmark* 6,53 % 4,12 % 5,09 %
Delta -1,53 % 0,23 % -
Rischio
Volatilità 2,35 % 6,34 % -
Volatilità Categoria 7,46 % 7,41 % 7,72 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 8,89 % 8,69 %
Max drawdown -0,92 % -8,95 % -
Tempo di recupero - 274 j -
DSR 1,15 % 4,37 % -
Sortino 1,51 0,39 -
VAR 95 -0,02 % -0,52 % -
VAR 99 -0,92 % -4,10 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,27 -
TEV 7,89 % 10,39 % -
Information ratio (IR) -0,19 0,02 -
Up Capture Ratio 0,12 0,28 -
Down Capture Ratio -0,04 0,14 -
Indice Omega 1,19 1,22 -
Reattività
Beta 0,07 0,07 -
5,18 1,03 -
Beta bull -0,14 -0,23 -
Beta bear 0,23 -0,04 -
Asimmetria
Skewness 1,54 -0,91 -
Kurtosis 5,99 18,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market