Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 1,22 % 4,05 % 5,84 % 6,57 % 12,90 % 12,13 % 38,73 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta 0,91 % 2,88 % 3,22 % 3,58 % -0,35 % 8,92 % 9,81 % 1,58 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta 1,02 % 3,58 % 3,12 % 2,52 % -3,58 % 7,51 % 8,51 % -19,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,74 % 7,54 % -7,71 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta -1,74 % -6,73 % 8,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,48 % -11,94 % 5,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,21 % 9,96 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 7,84 % -0,04 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 5,38 % -4,91 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 12,68 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 10,68 % 9,07 % -
Sortino 0,93 0,76 -
VAR 95 -2,75 % -2,80 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,55 -
TEV 11,45 % 10,14 % -
Information ratio (IR) 0,47 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,76 0,71 -
Down Capture Ratio 0,57 0,74 -
Indice Omega 1,33 1,22 -
Reattività
Beta 0,65 0,67 -
53,14 48,28 -
Beta bull 0,50 0,46 -
Beta bear 0,73 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,70 -
Kurtosis 5,40 2,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR