Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,81 % -0,09 % 7,17 % -3,67 % -0,82 % 2,63 % 42,87 % - -
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta -0,27 % -1,37 % -1,02 % 3,73 % 0,34 % 0,68 % -1,80 % 16,11 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -0,17 % -1,05 % -0,85 % 3,92 % 1,59 % 2,16 % -4,83 % -1,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,48 % 12,94 % -16,52 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta 12,92 % -1,18 % -0,44 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,26 % -6,55 % -3,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,14 % 11,86 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,20 % 5,12 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,70 % 0,80 % -
Rischio
Volatilità 21,22 % 16,76 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,57 % -21,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,35 % 12,30 % -
Sortino 0,18 0,74 -
VAR 95 -6,53 % -4,10 % -
VAR 99 -10,07 % -7,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,54 -
TEV 6,74 % 7,25 % -
Information ratio (IR) -0,40 0,11 -
Up Capture Ratio 1,17 1,06 -
Down Capture Ratio 1,26 1,05 -
Indice Omega 1,10 1,25 -
Reattività
Beta 1,12 1,00 -
90,90 81,29 -
Beta bull 1,07 0,85 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,92 -
Kurtosis 2,33 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR