Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,66 % -1,37 % -5,29 % -7,03 % -7,33 % -1,57 % -3,84 % - -
Categoria -0,33 % -0,48 % -0,24 % -3,68 % -4,89 % -6,27 % 0,64 % 5,56 % 9,64 % 14,55 %
Delta -0,03 % -0,19 % -1,13 % -1,61 % -2,14 % -1,06 % -2,21 % -9,40 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,82 % -1,27 % -4,62 % -5,51 % -7,58 % 0,10 % 3,75 % 6,47 % 15,01 %
Delta -0,07 % 0,16 % -0,10 % -0,67 % -1,52 % 0,25 % -1,66 % -7,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,35 % 0,56 % -6,86 % - - - - -
Categoria 10,81 % 1,42 % 3,27 % 7,69 % -6,26 % 5,24 % 5,64 % -11,39 %
Delta -3,45 % -0,86 % -10,13 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,15 % -0,56 % -9,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,38 % -1,18 % -
Categoria 0,86 % 1,81 % 1,59 %
Delta -0,48 % -2,99 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta -0,84 % -2,59 % -
Rischio
Volatilità 10,03 % 8,17 % -
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -10,13 % -13,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,43 % 6,36 % -
Sortino -0,32 -0,62 -
VAR 95 -2,00 % -1,64 % -
VAR 99 -5,38 % -4,86 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,48 -
TEV 4,35 % 4,45 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,06 0,88 -
Down Capture Ratio 1,10 1,00 -
Indice Omega 0,92 0,85 -
Reattività
Beta 1,10 0,96 -
81,96 70,42 -
Beta bull 0,85 1,00 -
Beta bear 1,20 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,90 -
Kurtosis 5,57 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index