Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -0,17 % 2,27 % 0,87 % -5,21 % -4,82 % 2,17 % 7,20 % - -
Categoria 0,05 % 0,06 % 1,59 % 1,52 % -2,99 % -1,51 % 2,39 % 9,09 % 6,56 % 9,91 %
Delta 0,40 % -0,23 % 0,68 % -0,65 % -2,23 % -3,31 % -0,22 % -1,89 % - -
Benchmark* 0,36 % -0,04 % 1,93 % 1,69 % -2,98 % -2,22 % 3,86 % 14,26 % 12,23 % 24,49 %
Delta 0,08 % -0,14 % 0,34 % -0,82 % -2,23 % -2,60 % -1,69 % -7,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,41 % 5,94 % -9,57 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta 4,93 % -0,13 % 0,64 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 0,66 % -2,77 % 3,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,61 % 3,09 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -0,27 % -0,54 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -1,60 % -2,22 % -
Rischio
Volatilità 9,86 % 7,99 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -11,38 % -11,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,32 % 6,27 % -
Sortino -0,03 0,03 -
VAR 95 -1,99 % -1,66 % -
VAR 99 -5,42 % -4,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,03 -
TEV 2,21 % 2,03 % -
Information ratio (IR) -0,72 -1,09 -
Up Capture Ratio 1,17 1,11 -
Down Capture Ratio 1,29 1,29 -
Indice Omega 0,94 0,98 -
Reattività
Beta 1,24 1,18 -
98,63 95,73 -
Beta bull 1,21 1,16 -
Beta bear 1,25 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -1,31 -
Kurtosis 5,60 4,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index