Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -0,07 % 0,03 % -3,79 % -6,16 % -6,23 % 3,01 % 10,81 % - -
Categoria -0,02 % -0,04 % 0,45 % -2,46 % -3,40 % -3,13 % 2,74 % 8,88 % 4,27 % 5,58 %
Delta 0,44 % -0,03 % -0,42 % -1,33 % -2,76 % -3,10 % 0,28 % 1,93 % - -
Benchmark* 0,33 % 0,15 % 0,75 % -2,21 % -4,06 % -3,99 % 4,31 % 15,48 % 10,39 % 19,95 %
Delta 0,08 % -0,22 % -0,72 % -1,59 % -2,10 % -2,24 % -1,30 % -4,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,41 % 5,94 % -9,57 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta 4,95 % -0,23 % 0,63 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 0,66 % -2,77 % 3,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 3,21 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta 0,26 % 0,40 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -1,28 % -1,45 % -
Rischio
Volatilità 10,09 % 8,18 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -11,38 % -11,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,29 % 6,29 % -
Sortino 0,02 0,07 -
VAR 95 -1,99 % -1,66 % -
VAR 99 -5,42 % -4,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,06 -
TEV 2,34 % 2,15 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,67 -
Up Capture Ratio 1,19 1,11 -
Down Capture Ratio 1,29 1,23 -
Indice Omega 1,03 1,04 -
Reattività
Beta 1,25 1,15 -
98,50 94,67 -
Beta bull 1,27 1,09 -
Beta bear 1,25 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -1,23 -
Kurtosis 5,23 4,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index