Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,66 % 2,60 % 4,28 % -6,34 % -2,74 % -4,70 % 4,34 % 10,52 % - -
Categoria 1,42 % 1,97 % 4,15 % -4,33 % -1,17 % -2,16 % 3,45 % 9,33 % 7,96 % 4,76 %
Delta 0,24 % 0,63 % 0,14 % -2,00 % -1,57 % -2,55 % 0,89 % 1,19 % - -
Benchmark* 1,41 % 2,18 % 3,84 % -4,95 % -1,90 % -3,37 % 4,97 % 14,57 % 14,38 % 19,12 %
Delta 0,26 % 0,42 % 0,44 % -1,39 % -0,84 % -1,34 % -0,63 % -4,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,41 % 5,94 % -9,57 % - - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,23 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta 4,98 % -0,24 % 0,66 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 0,66 % -2,77 % 3,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,66 % 2,49 % -
Categoria 2,25 % 1,99 % 1,53 %
Delta 0,41 % 0,50 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -1,07 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 9,72 % 8,19 % -
Volatilità Categoria 6,93 % 6,03 % 5,75 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -11,38 % -11,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,05 % 6,31 % -
Sortino -0,07 -0,03 -
VAR 95 -1,87 % -1,63 % -
VAR 99 -5,42 % -4,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,02 -
TEV 2,23 % 2,14 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,18 1,11 -
Down Capture Ratio 1,28 1,21 -
Indice Omega 0,99 1,01 -
Reattività
Beta 1,25 1,14 -
98,57 94,52 -
Beta bull 1,31 1,10 -
Beta bear 1,24 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,95 -1,18 -
Kurtosis 6,32 4,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index