Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,03 % -1,62 % 1,77 % 10,01 % 8,82 % 10,06 % 24,44 % 64,74 % - -
Categoria -1,41 % -1,02 % 2,31 % 8,76 % 7,61 % 8,62 % 19,96 % 53,10 % 66,60 % 151,53 %
Delta -0,62 % -0,61 % -0,55 % 1,25 % 1,21 % 1,44 % 4,49 % 11,64 % - -
Benchmark* -2,71 % -2,48 % 1,12 % 9,16 % 7,72 % 9,14 % 22,60 % 63,70 % 87,95 % 194,10 %
Delta 0,68 % 0,86 % 0,65 % 0,85 % 1,11 % 0,92 % 1,84 % 1,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,67 % 33,01 % 21,65 % -12,99 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 1,06 % 6,19 % 2,61 % 2,70 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,06 % 0,50 % -0,45 % 1,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,95 % 19,62 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta 4,67 % 3,19 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta 0,47 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 9,93 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -7,46 % -23,75 % -
Tempo di recupero 87 j 249 j -
DSR 5,53 % 10,08 % -
Sortino 4,34 1,65 -
VAR 95 -1,87 % -2,74 % -
VAR 99 -2,74 % -6,08 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 1,15 -
TEV 2,78 % 3,44 % -
Information ratio (IR) 0,17 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,91 0,96 -
Indice Omega 2,13 1,52 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
92,41 94,60 -
Beta bull 0,93 0,96 -
Beta bear 1,12 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,99 -
Kurtosis -0,15 5,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR