Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,21 % 4,44 % 6,60 % 7,85 % 13,41 % 13,46 % 31,46 % - -
Categoria 0,47 % 1,17 % 4,14 % 4,29 % 6,83 % 13,95 % 13,79 % 36,24 % 44,72 % 55,40 %
Delta -0,24 % 0,04 % 0,30 % 2,32 % 1,03 % -0,53 % -0,34 % -4,78 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,48 % 4,61 % 6,01 % 10,04 % 18,85 % 18,84 % 48,95 % 70,11 % 83,23 %
Delta -0,11 % -0,28 % -0,17 % 0,60 % -2,19 % -5,44 % -5,39 % -17,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 11,16 % -15,97 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta -1,06 % -2,42 % -1,97 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,88 % -4,56 % -6,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,82 % 8,39 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta -1,01 % -0,81 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -5,28 % -4,20 % -
Rischio
Volatilità 13,88 % 11,31 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -16,09 % -16,09 % -
Tempo di recupero 231 j 231 j -
DSR 10,06 % 8,11 % -
Sortino 0,85 0,66 -
VAR 95 -2,40 % -2,40 % -
VAR 99 -7,55 % -3,81 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,47 -
TEV 4,02 % 4,94 % -
Information ratio (IR) -1,31 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,93 0,82 -
Down Capture Ratio 1,06 0,87 -
Indice Omega 1,26 1,19 -
Reattività
Beta 0,92 0,81 -
92,27 85,45 -
Beta bull 0,95 0,75 -
Beta bear 0,79 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,73 -
Kurtosis 3,60 2,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR