Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 0,23 % 0,29 % -2,40 % -8,00 % -7,99 % -0,21 % 3,08 % - -
Categoria 0,14 % -0,32 % 0,02 % -1,68 % -7,14 % -6,74 % -0,13 % 1,04 % 12,99 % 19,43 %
Delta 0,78 % 0,55 % 0,28 % -0,72 % -0,86 % -1,25 % -0,08 % 2,04 % - -
Benchmark* 0,42 % -0,26 % 0,01 % -2,65 % -7,86 % -8,15 % -1,03 % -1,14 % 10,21 % 19,30 %
Delta 0,50 % 0,49 % 0,28 % 0,26 % -0,14 % 0,16 % 0,82 % 4,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,87 % 1,54 % 7,80 % - - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 2,10 % 0,13 % 4,50 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 1,37 % 0,42 % 5,15 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,32 % 1,37 % -
Categoria -0,10 % 0,48 % 2,80 %
Delta -0,22 % 0,89 % -
Benchmark* -0,98 % -0,24 % 2,23 %
Delta 0,67 % 1,61 % -
Rischio
Volatilità 8,70 % 7,72 % -
Volatilità Categoria 7,51 % 6,73 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 7,00 % 6,98 %
Max drawdown -11,82 % -11,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,88 % 5,93 % -
Sortino -0,46 -0,26 -
VAR 95 -2,35 % -1,79 % -
VAR 99 -4,12 % -3,88 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,20 -
TEV 3,94 % 3,89 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,41 -
Up Capture Ratio 0,90 1,02 -
Down Capture Ratio 0,87 0,94 -
Indice Omega 0,83 0,90 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
79,89 74,75 -
Beta bull 1,33 0,87 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,60 -
Kurtosis 1,61 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index