Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 1,73 % 2,15 % -0,51 % -7,72 % -7,49 % -1,45 % 3,13 % - -
Categoria 0,54 % 2,91 % 3,57 % 1,51 % -5,40 % -5,04 % 0,01 % 2,27 % 15,41 % 21,75 %
Delta -1,30 % -1,17 % -1,42 % -2,01 % -2,31 % -2,45 % -1,46 % 0,87 % - -
Benchmark* -0,52 % 1,97 % 2,60 % -0,28 % -7,44 % -7,38 % -1,92 % -0,49 % 11,10 % 20,66 %
Delta -0,24 % -0,24 % -0,45 % -0,23 % -0,27 % -0,11 % 0,47 % 3,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,88 % 2,17 % 8,11 % - - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 1,11 % 0,77 % 4,81 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,37 % 1,05 % 5,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,00 % 0,89 % -
Categoria -3,00 % 0,33 % 1,18 %
Delta -0,99 % 0,56 % -
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta -0,71 % 1,01 % -
Rischio
Volatilità 8,48 % 7,53 % -
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -11,61 % -11,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,15 % 5,83 % -
Sortino -0,97 -0,33 -
VAR 95 -1,95 % -1,76 % -
VAR 99 -4,19 % -3,31 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,26 -
TEV 2,42 % 3,21 % -
Information ratio (IR) -0,29 0,31 -
Up Capture Ratio 0,91 1,00 -
Down Capture Ratio 0,94 0,93 -
Indice Omega 0,75 0,93 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
91,91 81,93 -
Beta bull 1,16 0,91 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,68 -
Kurtosis 2,49 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index