Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,34 % 11,17 % -9,15 % -10,51 % -8,50 % -7,52 % 1,46 % - -
Categoria -0,19 % 2,31 % 10,56 % -4,79 % -4,66 % -3,50 % 1,14 % 8,81 % 31,25 % 26,79 %
Delta 0,26 % -0,97 % 0,62 % -4,36 % -5,85 % -5,00 % -8,66 % -7,35 % - -
Benchmark* -0,30 % 2,38 % 11,55 % -4,10 % -4,41 % -2,48 % 3,36 % 11,14 % 36,14 % 36,40 %
Delta 0,38 % -1,04 % -0,38 % -5,05 % -6,10 % -6,03 % -10,88 % -9,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,06 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -9,93 % 2,65 % 2,50 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,05 % -1,34 % -
Categoria 0,60 % 0,70 % 4,86 %
Delta -7,65 % -2,04 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -9,80 % -2,59 % -
Rischio
Volatilità 14,44 % 12,55 % -
Volatilità Categoria 14,54 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,62 % 9,51 % -
Sortino -0,89 -0,42 -
VAR 95 -4,18 % -3,20 % -
VAR 99 -5,87 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,32 -
TEV 7,80 % 8,83 % -
Information ratio (IR) -1,26 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,68 0,67 -
Down Capture Ratio 0,88 0,74 -
Indice Omega 0,79 0,90 -
Reattività
Beta 0,80 0,70 -
75,82 62,32 -
Beta bull 0,70 0,53 -
Beta bear 0,88 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,36 -
Kurtosis 0,37 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR