Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 1,04 % -0,40 % -2,22 % -9,40 % -8,59 % -9,36 % 4,67 % - -
Categoria 0,17 % 1,79 % 2,59 % 2,31 % 1,25 % 1,58 % 4,34 % 15,46 % 28,97 % 32,33 %
Delta 0,58 % -0,75 % -2,99 % -4,53 % -10,65 % -10,17 % -13,70 % -10,79 % - -
Benchmark* 0,09 % 1,68 % 3,16 % 1,98 % 2,52 % 2,77 % 6,26 % 16,88 % 33,32 % 41,57 %
Delta 0,66 % -0,64 % -3,56 % -4,20 % -11,92 % -11,36 % -15,62 % -12,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,06 % 6,10 % -16,93 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta -9,93 % 2,59 % 2,52 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,70 % 0,36 % -
Categoria 5,99 % 2,79 % 6,01 %
Delta -11,69 % -2,43 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -13,88 % -2,82 % -
Rischio
Volatilità 14,66 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 14,96 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,55 % 9,29 % -
Sortino -0,76 -0,26 -
VAR 95 -4,18 % -3,00 % -
VAR 99 -5,87 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,19 -
TEV 7,69 % 8,81 % -
Information ratio (IR) -1,81 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,66 0,69 -
Down Capture Ratio 0,92 0,74 -
Indice Omega 0,83 0,97 -
Reattività
Beta 0,80 0,70 -
77,22 62,67 -
Beta bull 0,76 0,55 -
Beta bear 0,86 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,33 -
Kurtosis 0,30 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR