Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 0,55 % 0,69 % 0,11 % -10,10 % -7,73 % -6,24 % 2,73 % - -
Categoria 0,19 % 1,45 % 3,20 % 1,13 % -0,41 % 0,44 % 5,83 % 11,04 % 28,54 % 31,00 %
Delta 0,36 % -0,91 % -2,51 % -1,02 % -9,69 % -8,17 % -12,07 % -8,32 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,43 %
Delta -9,94 % 2,62 % 2,50 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,70 % 0,36 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,01 %
Delta -11,71 % -2,42 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -13,88 % -2,82 % -
Rischio
Volatilità 14,66 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,55 % 9,29 % -
Sortino -0,76 -0,26 -
VAR 95 -4,18 % -3,00 % -
VAR 99 -5,87 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,19 -
TEV 7,69 % 8,81 % -
Information ratio (IR) -1,81 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,66 0,69 -
Down Capture Ratio 0,92 0,74 -
Indice Omega 0,83 0,97 -
Reattività
Beta 0,80 0,70 -
77,22 62,67 -
Beta bull 0,76 0,55 -
Beta bear 0,86 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,33 -
Kurtosis 0,30 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR