Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -1,93 % -0,73 % -2,58 % -6,34 % -10,60 % -8,59 % -5,84 % - -
Categoria -0,08 % -1,04 % 1,71 % 6,96 % 4,73 % 5,31 % 10,06 % 17,61 % 27,16 % 35,06 %
Delta 0,25 % -0,89 % -2,44 % -9,55 % -11,07 % -15,91 % -18,65 % -23,45 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,74 % 1,11 % 7,72 % 4,61 % 6,23 % 11,27 % 19,11 % 30,55 % 43,06 %
Delta 0,01 % -0,19 % -1,84 % -10,30 % -10,95 % -16,83 % -19,86 % -24,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta -10,02 % 2,59 % 2,54 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,74 % -2,61 % -
Categoria 10,15 % 5,16 % 5,05 %
Delta -18,89 % -7,78 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -19,84 % -7,91 % -
Rischio
Volatilità 14,42 % 11,35 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,86 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,57 % 8,71 % -
Sortino -0,99 -0,64 -
VAR 95 -4,18 % -2,75 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 -0,49 -
TEV 7,33 % 8,32 % -
Information ratio (IR) -2,71 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,60 0,59 -
Down Capture Ratio 1,01 0,75 -
Indice Omega 0,76 0,88 -
Reattività
Beta 0,82 0,66 -
77,91 63,65 -
Beta bull 0,78 0,56 -
Beta bear 0,84 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,46 -
Kurtosis 0,43 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR