Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 0,56 % 1,59 % 0,69 % 1,30 % 1,30 % 2,25 % -1,08 % - -
Categoria -0,37 % -0,36 % -0,70 % -3,13 % -3,69 % -3,69 % 1,90 % 11,46 % 2,58 % 6,57 %
Delta -0,08 % 0,92 % 2,29 % 3,82 % 4,99 % 4,99 % 0,35 % -12,54 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,34 % -0,54 % -2,96 % -4,64 % -4,64 % 3,03 % 17,54 % 8,00 % 20,72 %
Delta -0,49 % 0,90 % 2,13 % 3,64 % 5,94 % 5,94 % -0,78 % -18,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,62 % 2,36 % -24,95 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -11,12 % -3,72 % -14,76 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,37 % -6,35 % -11,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,28 % -3,98 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta -3,32 % -6,76 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -4,87 % -8,64 % -
Rischio
Volatilità 7,47 % 10,09 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -9,06 % -17,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,87 % 7,82 % -
Sortino -0,58 -0,86 -
VAR 95 -2,10 % -2,88 % -
VAR 99 -2,95 % -3,89 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,67 -
TEV 7,52 % 8,05 % -
Information ratio (IR) -0,65 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,55 0,69 -
Down Capture Ratio 0,69 1,12 -
Indice Omega 0,86 0,80 -
Reattività
Beta 0,49 0,89 -
28,23 37,03 -
Beta bull 0,46 1,05 -
Beta bear 0,35 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,23 -
Kurtosis 0,78 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index