Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,30 % -0,19 % 2,96 % 1,83 % 2,55 % -0,04 % 1,40 % - -
Categoria 0,55 % 0,26 % 0,71 % 2,08 % -0,78 % -1,12 % 2,68 % 10,20 % 5,70 % 10,54 %
Delta -0,45 % 0,04 % -0,90 % 0,89 % 2,61 % 3,67 % -2,72 % -8,81 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,38 % 0,72 % 2,66 % -0,20 % -1,76 % 4,31 % 16,85 % 10,89 % 25,31 %
Delta -0,31 % -0,08 % -0,91 % 0,30 % 2,04 % 4,31 % -4,35 % -15,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,49 % 2,22 % -24,65 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta -10,97 % -3,93 % -14,39 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,24 % -6,49 % -11,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,70 % -0,21 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta -3,38 % -3,30 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -4,28 % -5,24 % -
Rischio
Volatilità 7,06 % 9,43 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -9,02 % -12,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,72 % 7,22 % -
Sortino -0,59 -0,44 -
VAR 95 -1,98 % -2,10 % -
VAR 99 -2,87 % -4,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,34 -
TEV 7,34 % 7,48 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,44 0,80 -
Down Capture Ratio 0,56 1,03 -
Indice Omega 0,86 0,92 -
Reattività
Beta 0,47 0,88 -
27,89 37,62 -
Beta bull 0,58 0,87 -
Beta bear 0,38 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,63 -
Kurtosis 0,63 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index