Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,55 % 2,25 % 2,62 % 1,06 % 1,51 % 1,65 % -1,24 % - -
Categoria 0,09 % 0,24 % -0,37 % -0,70 % -4,33 % -3,53 % 1,88 % 11,78 % 2,51 % 6,54 %
Delta 0,22 % 0,31 % 2,61 % 3,32 % 5,39 % 5,04 % -0,23 % -13,02 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,30 % -0,52 % -1,06 % -5,08 % -4,49 % 3,15 % 18,03 % 8,25 % 20,49 %
Delta 0,43 % 0,25 % 2,77 % 3,68 % 6,14 % 6,01 % -1,50 % -19,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,49 % 2,22 % -24,65 % - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -11,00 % -3,86 % -14,46 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,24 % -6,49 % -11,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,10 % -0,22 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta -0,31 % -3,98 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,29 % -6,13 % -
Rischio
Volatilità 7,27 % 10,09 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -9,02 % -14,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,70 % 7,70 % -
Sortino -0,33 -0,39 -
VAR 95 -1,98 % -2,40 % -
VAR 99 -2,87 % -4,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,30 -
TEV 7,37 % 7,75 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,60 0,82 -
Down Capture Ratio 0,64 1,12 -
Indice Omega 0,90 0,90 -
Reattività
Beta 0,49 0,95 -
28,32 41,08 -
Beta bull 0,39 1,00 -
Beta bear 0,36 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,53 -
Kurtosis 0,43 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index