Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,14 % 0,33 % 0,93 % 2,09 % 2,26 % 5,20 % 10,02 % - -
Categoria -0,03 % 0,12 % 0,33 % 1,33 % 2,03 % 1,71 % 4,45 % 10,69 % 2,07 % 4,68 %
Delta -0,13 % 0,02 % -0,01 % -0,40 % 0,07 % 0,55 % 0,74 % -0,67 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,20 % 0,38 % 1,20 % 2,45 % 2,14 % 5,25 % 11,19 % 1,51 % 7,43 %
Delta -0,09 % -0,05 % -0,05 % -0,26 % -0,36 % 0,12 % -0,05 % -1,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,78 % 7,75 % -13,55 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta -0,54 % 0,63 % -1,28 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,88 % -0,27 % 0,35 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,71 % 3,61 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,60 % -0,22 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,31 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 3,05 % 4,54 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,81 % -9,42 % -
Tempo di recupero 64 j 507 j -
DSR 1,98 % 3,20 % -
Sortino 1,39 0,25 -
VAR 95 -0,50 % -1,05 % -
VAR 99 -1,22 % -1,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,17 -
TEV 1,79 % 2,42 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,92 1,01 -
Indice Omega 1,40 1,07 -
Reattività
Beta 0,91 0,91 -
65,98 72,18 -
Beta bull 0,83 0,74 -
Beta bear 0,92 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,40 -
Kurtosis 1,23 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index