Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,16 % 0,52 % 1,35 % 0,03 % 0,83 % 3,41 % 4,16 % - -
Categoria 0,10 % 0,37 % 0,96 % 1,90 % 0,84 % 1,48 % 5,31 % 9,91 % 2,58 % 4,28 %
Delta -0,14 % -0,22 % -0,44 % -0,55 % -0,81 % -0,65 % -1,90 % -5,75 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,35 % 1,05 % 2,36 % 1,20 % 1,91 % 6,30 % 11,58 % 2,11 % 6,94 %
Delta -0,18 % -0,19 % -0,54 % -1,01 % -1,18 % -1,08 % -2,89 % -7,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,11 % 6,03 % -14,58 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -3,17 % -1,13 % -2,26 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,55 % -1,99 % -0,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 0,40 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -1,38 % -2,06 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -2,58 % -2,42 % -
Rischio
Volatilità 3,28 % 4,91 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,26 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 853 j -
DSR 2,28 % 3,73 % -
Sortino 0,38 -0,63 -
VAR 95 -0,68 % -1,23 % -
VAR 99 -1,23 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,48 -
TEV 2,13 % 2,77 % -
Information ratio (IR) -1,21 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,75 0,87 -
Down Capture Ratio 0,93 1,05 -
Indice Omega 1,10 0,86 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
58,86 69,10 -
Beta bull 1,03 0,77 -
Beta bear 0,94 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,47 -
Kurtosis 0,54 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index