Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,27 % 0,48 % 0,55 % 1,28 % 1,27 % 3,03 % 3,62 % - -
Categoria 0,03 % 0,05 % 0,36 % 1,36 % 2,20 % 1,74 % 4,55 % 10,54 % 2,10 % 4,80 %
Delta 0,09 % 0,22 % 0,12 % -0,82 % -0,93 % -0,47 % -1,52 % -6,93 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,14 % 0,45 % 1,26 % 2,68 % 2,20 % 5,46 % 10,92 % 1,58 % 7,63 %
Delta 0,05 % 0,13 % 0,03 % -0,72 % -1,41 % -0,93 % -2,43 % -7,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,11 % 6,03 % -14,58 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta -3,21 % -1,09 % -2,31 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,55 % -1,99 % -0,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 1,59 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta -1,78 % -2,24 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -2,68 % -2,52 % -
Rischio
Volatilità 3,23 % 4,66 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,26 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 853 j -
DSR 2,26 % 3,42 % -
Sortino 0,16 -0,36 -
VAR 95 -0,68 % -1,02 % -
VAR 99 -1,23 % -1,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,26 -
TEV 2,11 % 2,71 % -
Information ratio (IR) -1,27 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,75 0,89 -
Down Capture Ratio 0,94 1,06 -
Indice Omega 1,07 0,92 -
Reattività
Beta 0,91 0,90 -
58,08 66,91 -
Beta bull 1,02 0,79 -
Beta bear 0,94 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,33 -
Kurtosis 0,73 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index