Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,27 % 2,12 % -0,36 % 1,90 % 1,69 % 5,99 % 14,92 % - -
Categoria 0,05 % 1,48 % 3,80 % -5,67 % -3,28 % -5,18 % 3,74 % 10,37 % 23,17 % 26,41 %
Delta -0,30 % -1,20 % -1,68 % 5,31 % 5,18 % 6,86 % 2,25 % 4,55 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,86 % 4,36 % -5,13 % -2,99 % -4,98 % 5,88 % 16,06 % 34,27 % 42,87 %
Delta -0,64 % -1,58 % -2,24 % 4,77 % 4,89 % 6,67 % 0,11 % -1,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,05 % 10,77 % -14,64 % - - - - -
Categoria 13,11 % 6,81 % -5,85 % 11,73 % -3,47 % 13,76 % 1,15 % -6,66 %
Delta -8,06 % 3,96 % -8,78 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -10,38 % 1,15 % -9,35 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,54 % 3,33 % -
Categoria 1,04 % 1,96 % 3,83 %
Delta 5,50 % 1,37 % -
Benchmark* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Delta 4,31 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 5,37 % 8,12 % -
Volatilità Categoria 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Max drawdown -4,78 % -10,00 % -
Tempo di recupero - 481 j -
DSR 3,74 % 5,55 % -
Sortino 0,88 0,12 -
VAR 95 -0,95 % -1,65 % -
VAR 99 -2,61 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,08 -
TEV 9,50 % 9,10 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,25 0,46 -
Down Capture Ratio -0,05 0,36 -
Indice Omega 1,28 1,05 -
Reattività
Beta 0,13 0,38 -
5,11 15,18 -
Beta bull 0,12 0,58 -
Beta bear 0,21 0,18 -
Asimmetria
Skewness -0,69 0,12 -
Kurtosis 2,21 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index