Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,13 % 0,33 % 2,46 % 2,71 % 4,24 % 5,72 % 16,49 % - -
Categoria -0,08 % -0,46 % 0,59 % -1,17 % -7,50 % -6,73 % 0,62 % 4,10 % 21,48 % 30,91 %
Delta 0,06 % 0,59 % -0,26 % 3,63 % 10,20 % 10,97 % 5,10 % 12,39 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,04 % 0,99 % -0,55 % -6,92 % -6,40 % 2,48 % 8,28 % 31,26 % 47,73 %
Delta 0,05 % 0,09 % -0,65 % 3,01 % 9,63 % 10,63 % 3,24 % 8,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,36 % 10,87 % -14,34 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -7,72 % 4,08 % -8,53 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -10,06 % 1,26 % -9,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % 4,92 % -
Categoria 0,97 % 2,42 % 4,17 %
Delta 5,14 % 2,50 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta 3,49 % 1,13 % -
Rischio
Volatilità 3,94 % 6,58 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -3,92 % -9,46 % -
Tempo di recupero 75 j 470 j -
DSR 2,78 % 4,51 % -
Sortino 1,18 0,45 -
VAR 95 -0,74 % -1,44 % -
VAR 99 -1,77 % -2,37 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,31 -
TEV 8,45 % 7,76 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,15 -
Up Capture Ratio 0,34 0,53 -
Down Capture Ratio 0,10 0,36 -
Indice Omega 1,37 1,13 -
Reattività
Beta 0,20 0,36 -
22,98 18,82 -
Beta bull 0,17 0,41 -
Beta bear 0,21 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,73 0,02 -
Kurtosis 1,56 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index