Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 1,24 % -0,14 % 8,00 % 2,01 % 3,49 % 7,82 % 8,27 % - -
Categoria -0,47 % -0,11 % -0,17 % 4,08 % -1,12 % 1,62 % 5,97 % 14,60 % 49,08 % 62,31 %
Delta 1,21 % 1,34 % 0,03 % 3,93 % 3,13 % 1,87 % 1,85 % -6,33 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,02 % -0,68 % 3,18 % 2,28 % 3,11 % 12,89 % 17,50 % 50,94 % 73,86 %
Delta 0,84 % 1,21 % 0,54 % 4,82 % -0,27 % 0,38 % -5,07 % -9,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta -2,29 % -9,74 % 12,68 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,51 % 2,02 % -
Categoria 6,16 % 4,03 % 8,18 %
Delta -0,65 % -2,02 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -6,98 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 17,05 % 17,05 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -13,95 % -24,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,36 % 12,33 % -
Sortino 0,19 -0,06 -
VAR 95 -3,36 % -3,36 % -
VAR 99 -6,55 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,04 -
TEV 7,81 % 6,79 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,03 0,96 -
Down Capture Ratio 1,22 1,02 -
Indice Omega 1,08 1,01 -
Reattività
Beta 1,05 0,99 -
79,21 84,15 -
Beta bull 0,91 1,02 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,29 -
Kurtosis 0,17 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR