Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,35 % -2,99 % 4,56 % 6,00 % 7,13 % 11,23 % 1,16 % - -
Categoria 0,49 % -0,14 % 0,82 % 2,28 % 2,17 % 4,19 % 6,20 % 11,41 % 47,62 % 71,21 %
Delta -0,01 % -0,20 % -3,82 % 2,28 % 3,83 % 2,94 % 5,03 % -10,25 % - -
Benchmark* 0,54 % -0,81 % -0,08 % 3,21 % 2,21 % 6,65 % 12,09 % 11,34 % 57,59 % 82,70 %
Delta -0,06 % 0,46 % -2,91 % 1,35 % 3,79 % 0,48 % -0,86 % -10,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta -2,20 % -9,83 % 12,84 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,24 % 2,96 % -
Categoria 4,66 % 3,66 % 8,33 %
Delta 9,58 % -0,69 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta 0,40 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 15,84 % -
Volatilità Categoria 11,35 % 11,21 % 11,34 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -13,95 % -24,64 % -
Tempo di recupero 274 j 1061 j -
DSR 11,43 % 11,60 % -
Sortino 1,00 0,01 -
VAR 95 -3,36 % -3,33 % -
VAR 99 -6,55 % -6,55 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,00 -
TEV 7,76 % 6,84 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,09 0,96 -
Down Capture Ratio 1,11 1,00 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,05 0,98 -
77,53 81,35 -
Beta bull 0,93 0,96 -
Beta bear 1,04 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,38 -
Kurtosis 0,78 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR