Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 2,43 % 9,10 % 4,72 % 1,43 % 4,61 % 6,85 % 8,23 % - -
Categoria -0,03 % 1,29 % 7,45 % 0,75 % 0,53 % 2,70 % 4,59 % 15,38 % 55,42 % 66,78 %
Delta -0,34 % 1,13 % 1,65 % 3,97 % 0,90 % 1,91 % 2,26 % -7,16 % - -
Benchmark* 0,11 % 2,07 % 6,73 % 2,35 % 2,26 % 5,03 % 11,90 % 17,06 % 57,45 % 80,61 %
Delta -0,49 % 0,35 % 2,37 % 2,37 % -0,83 % -0,41 % -5,05 % -8,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,24 % -8,67 % 23,61 % 0,95 % 27,80 % -5,51 % 6,64 %
Delta -2,30 % -9,77 % 12,60 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,66 % 0,47 % -
Categoria 4,97 % 2,44 % 8,05 %
Delta 3,70 % -1,97 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -7,18 % -3,90 % -
Rischio
Volatilità 16,96 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 12,20 % 11,96 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -13,95 % -24,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,15 % 12,27 % -
Sortino 0,44 -0,18 -
VAR 95 -3,36 % -3,36 % -
VAR 99 -6,55 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 -0,13 -
TEV 7,07 % 6,53 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 1,13 1,01 -
Indice Omega 1,14 0,97 -
Reattività
Beta 1,02 0,98 -
82,68 84,81 -
Beta bull 0,93 1,00 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,31 -
Kurtosis 0,19 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR