Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,42 % -5,42 % -5,42 % -5,42 % -3,51 % - -3,51 % - - -
Categoria -0,37 % 0,42 % -4,06 % -7,02 % -10,95 % -13,39 % -8,35 % 5,24 % 7,30 % 21,47 %
Delta -5,05 % -5,84 % -1,36 % 1,60 % 7,44 % - 4,85 % - - -
Benchmark* 0,51 % 0,89 % -3,47 % -6,23 % -9,84 % -19,67 % -2,78 % 16,51 % 31,99 % 72,03 %
Delta -5,93 % -6,31 % -1,95 % 0,81 % 6,33 % - -0,73 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,75 % 9,90 % 3,15 % 12,72 % -7,64 % 5,16 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta - - -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,72 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market