Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,72 % 1,20 % 3,54 % 0,50 % 1,56 % -0,29 % 10,57 % - -
Categoria 0,03 % -0,02 % -0,23 % 1,79 % -1,02 % -0,52 % 2,38 % 10,83 % 15,39 % 6,04 %
Delta 0,09 % -0,70 % 1,43 % 1,74 % 1,52 % 2,09 % -2,67 % -0,26 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,02 % -0,23 % 1,79 % -1,02 % -0,52 % 2,38 % 10,83 % 15,39 % 6,04 %
Delta 0,09 % -0,70 % 1,43 % 1,74 % 1,52 % 2,09 % -2,67 % -0,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,59 % 8,57 % -17,40 % - - - - -
Categoria 7,50 % 3,62 % -0,44 % 3,66 % -6,80 % 2,27 % -2,69 % 0,96 %
Delta -4,91 % 4,95 % -16,96 % - - - - -
Benchmark* 7,50 % 3,62 % -0,44 % 3,66 % -6,80 % 2,27 % -2,69 % 0,96 %
Delta -4,91 % 4,95 % -16,96 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,88 % 3,65 % -
Categoria 2,83 % 3,86 % 2,96 %
Delta -0,95 % -0,21 % -
Benchmark* 2,83 % 3,86 % 2,96 %
Delta -0,95 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 7,06 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 3,09 % 2,26 % 2,09 %
Volatilità Benchmark 3,09 % 2,26 % 2,09 %
Max drawdown -8,72 % -8,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,65 % 5,53 % -
Sortino -0,19 0,15 -
VAR 95 -2,02 % -1,80 % -
VAR 99 -2,97 % -2,68 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,11 -
TEV 5,86 % 6,70 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,49 1,59 -
Down Capture Ratio 1,81 2,15 -
Indice Omega 0,95 1,05 -
Reattività
Beta 1,31 1,50 -
32,90 20,61 -
Beta bull 0,59 0,93 -
Beta bear 1,18 1,31 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,49 -
Kurtosis 0,94 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)