Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,18 % -0,31 % 0,44 % -1,41 % 0,64 % 0,58 % 6,62 % - -
Categoria -0,26 % -0,17 % 0,03 % 0,42 % -0,49 % -0,29 % 3,07 % 10,87 % 15,87 % 6,07 %
Delta -0,16 % -0,01 % -0,34 % 0,02 % -0,93 % 0,93 % -2,49 % -4,25 % - -
Benchmark* -0,26 % -0,17 % 0,03 % 0,42 % -0,49 % -0,29 % 3,07 % 10,87 % 15,87 % 6,07 %
Delta -0,16 % -0,01 % -0,34 % 0,02 % -0,93 % 0,93 % -2,49 % -4,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,59 % 8,57 % -17,40 % - - - - -
Categoria 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Delta -4,74 % 4,83 % -16,55 % - - - - -
Benchmark* 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Delta -4,74 % 4,83 % -16,55 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % 1,93 % -
Categoria 3,62 % 3,53 % 3,05 %
Delta -2,50 % -1,60 % -
Benchmark* 3,62 % 3,53 % 3,05 %
Delta -2,50 % -1,60 % -
Rischio
Volatilità 6,89 % 7,47 % -
Volatilità Categoria 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Volatilità Benchmark 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Max drawdown -8,72 % -8,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,60 % 5,65 % -
Sortino -0,36 -0,14 -
VAR 95 -2,02 % -1,80 % -
VAR 99 -2,97 % -2,68 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,11 -
TEV 5,65 % 6,68 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,36 1,54 -
Down Capture Ratio 1,96 2,26 -
Indice Omega 0,91 0,98 -
Reattività
Beta 1,34 1,56 -
34,95 23,06 -
Beta bull 0,86 1,04 -
Beta bear 1,15 1,36 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,45 -
Kurtosis 1,24 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)