Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,27 % 3,43 % -0,80 % -0,40 % 0,73 % 1,03 % 7,09 % - -
Categoria 0,26 % 1,18 % 2,03 % -1,32 % 0,69 % -0,07 % 3,65 % 10,86 % 16,46 % 6,07 %
Delta -0,19 % -0,91 % 1,40 % 0,52 % -1,09 % 0,80 % -2,63 % -3,77 % - -
Benchmark* 0,26 % 1,18 % 2,03 % -1,32 % 0,69 % -0,07 % 3,65 % 10,86 % 16,46 % 6,07 %
Delta -0,19 % -0,91 % 1,40 % 0,52 % -1,09 % 0,80 % -2,63 % -3,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,59 % 8,57 % -17,40 % - - - - -
Categoria 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Delta -4,65 % 4,66 % -16,42 % - - - - -
Benchmark* 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Delta -4,65 % 4,66 % -16,42 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,50 % 1,79 % -
Categoria 2,23 % 2,81 % 2,78 %
Delta -0,72 % -1,02 % -
Benchmark* 2,23 % 2,81 % 2,78 %
Delta -0,72 % -1,02 % -
Rischio
Volatilità 6,88 % 7,48 % -
Volatilità Categoria 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Volatilità Benchmark 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Max drawdown -8,72 % -8,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,64 % 5,67 % -
Sortino -0,31 -0,15 -
VAR 95 -2,02 % -1,80 % -
VAR 99 -2,97 % -2,68 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,12 -
TEV 5,64 % 6,61 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,46 1,65 -
Down Capture Ratio 1,85 2,23 -
Indice Omega 0,87 0,96 -
Reattività
Beta 1,35 1,60 -
35,12 25,58 -
Beta bull 0,98 1,08 -
Beta bear 1,19 1,38 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,42 -
Kurtosis 1,21 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)