Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,78 % -2,68 % 8,52 % 7,29 % 7,34 % 3,87 % 42,33 % - -
Categoria -0,38 % -0,32 % -2,10 % 9,88 % 7,36 % 7,54 % 4,92 % 32,95 % 49,34 % 50,87 %
Delta -0,10 % 1,10 % -0,58 % -1,36 % -0,08 % -0,20 % -1,04 % 9,39 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,47 % -2,03 % 10,98 % 8,61 % 9,01 % 6,85 % 43,09 % 69,05 % 72,93 %
Delta -0,38 % 1,25 % -0,64 % -2,46 % -1,32 % -1,67 % -2,98 % -0,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,57 % 17,17 % -9,40 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 2,13 % 3,54 % 4,62 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,69 % 1,45 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,08 % 12,73 % -
Categoria 6,24 % 10,13 % 8,72 %
Delta -1,16 % 2,60 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -3,19 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 13,57 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,12 % -16,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,86 % 9,59 % -
Sortino 0,18 1,03 -
VAR 95 -3,12 % -3,12 % -
VAR 99 -8,24 % -4,00 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,73 -
TEV 3,51 % 3,59 % -
Information ratio (IR) -0,91 0,03 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 0,98 -
Indice Omega 1,06 1,30 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
94,73 93,11 -
Beta bull 0,89 0,97 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,65 -
Kurtosis 3,59 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR