Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,63 % 4,05 % -1,83 % 8,86 % 8,89 % 6,40 % 34,36 % - -
Categoria -0,06 % -0,12 % 4,94 % 0,45 % 8,96 % 8,84 % 6,17 % 24,35 % 57,88 % 49,44 %
Delta -0,11 % -0,51 % -0,89 % -2,28 % -0,10 % 0,06 % 0,23 % 10,01 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,48 % 5,98 % 0,76 % 10,40 % 10,78 % 10,34 % 34,68 % 80,00 % 72,44 %
Delta -0,74 % -1,11 % -1,93 % -2,59 % -1,54 % -1,89 % -3,94 % -0,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,57 % 17,17 % -9,40 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,64 % -14,06 % 22,17 % 0,76 % 24,00 % -12,93 % 10,92 %
Delta 2,17 % 3,53 % 4,66 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,69 % 1,45 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,75 % 8,51 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,28 %
Delta 0,95 % 3,16 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -2,39 % 0,26 % -
Rischio
Volatilità 15,00 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,12 % -16,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,87 % 10,42 % -
Sortino 0,13 0,56 -
VAR 95 -3,12 % -3,55 % -
VAR 99 -8,24 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,41 -
TEV 3,37 % 3,44 % -
Information ratio (IR) -0,71 0,08 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 0,97 -
Indice Omega 1,02 1,17 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
95,02 94,30 -
Beta bull 0,91 0,97 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,64 -
Kurtosis 3,63 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR