Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 2,05 % -2,04 % -0,88 % 3,50 % 4,66 % 4,75 % 27,78 % - -
Categoria 0,51 % 2,28 % -0,79 % -1,06 % 2,58 % 3,69 % 3,81 % 16,97 % 55,91 % 45,23 %
Delta 0,09 % -0,23 % -1,25 % 0,18 % 0,92 % 0,97 % 0,94 % 10,82 % - -
Benchmark* 0,39 % 2,76 % -1,90 % -0,69 % 3,87 % 5,33 % 7,14 % 26,88 % 74,76 % 67,38 %
Delta 0,20 % -0,70 % -0,14 % -0,19 % -0,38 % -0,68 % -2,39 % 0,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,57 % 17,17 % -9,40 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,81 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 2,13 % 3,54 % 4,67 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,69 % 1,45 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,03 % 8,89 % -
Categoria 2,82 % 5,01 % 10,89 %
Delta 3,21 % 3,88 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -0,80 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 11,54 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,16 % 13,59 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -7,29 % -13,97 % -
Tempo di recupero 112 j 278 j -
DSR 8,30 % 9,18 % -
Sortino 0,32 0,69 -
VAR 95 -3,06 % -3,26 % -
VAR 99 -3,72 % -4,23 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,48 -
TEV 3,16 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,18 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 0,96 -
Indice Omega 1,15 1,21 -
Reattività
Beta 1,02 0,98 -
92,54 93,30 -
Beta bull 0,90 0,97 -
Beta bear 1,17 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,29 -
Kurtosis -0,19 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR