Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,46 % 0,69 % 14,38 % -5,00 % -3,39 % 3,88 % 48,01 % - -
Categoria -0,01 % 0,72 % 0,16 % 11,86 % -2,58 % -1,49 % 3,69 % 30,35 % 51,58 % 77,90 %
Delta 0,09 % 0,74 % 0,54 % 2,52 % -2,42 % -1,90 % 0,19 % 17,66 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta 0,00 % 0,67 % 0,00 % -0,88 % -0,89 % -0,90 % -2,03 % 0,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,84 % 20,93 % -12,41 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 9,25 % 6,79 % 3,65 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,38 % 1,45 % 0,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % 13,85 % -
Categoria 3,38 % 9,20 % 8,84 %
Delta 0,70 % 4,65 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,25 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 17,84 % 14,22 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,24 % -20,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,02 % 10,27 % -
Sortino 0,08 1,07 -
VAR 95 -3,88 % -3,05 % -
VAR 99 -10,52 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,78 -
TEV 0,99 % 0,83 % -
Information ratio (IR) -2,28 0,18 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 0,98 -
Indice Omega 1,04 1,34 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,72 99,67 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,99 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,11 -
Kurtosis 5,75 5,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR