Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,25 % -0,90 % -2,18 % -0,34 % -1,45 % 3,16 % 9,25 % - -
Categoria 0,12 % 1,16 % -0,24 % -0,61 % 0,01 % 0,45 % 3,03 % 6,46 % 17,14 % 10,99 %
Delta -0,08 % -0,92 % -0,65 % -1,58 % -0,35 % -1,90 % 0,13 % 2,79 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,83 % 0,66 % 1,01 % 1,02 % 1,63 % 5,51 % 5,40 % 8,63 % 14,36 %
Delta -0,09 % -0,59 % -1,56 % -3,20 % -1,36 % -3,09 % -2,35 % 3,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,97 % 7,45 % -6,26 % - - - - -
Categoria 4,13 % 6,89 % -9,91 % 6,26 % 0,88 % 8,80 % -6,99 % 4,39 %
Delta 2,84 % 0,56 % 3,65 % - - - - -
Benchmark* 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 %
Delta 2,88 % -1,88 % 9,92 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,85 % 2,94 % -
Categoria 2,59 % 1,69 % 3,88 %
Delta 1,26 % 1,25 % -
Benchmark* 3,52 % 0,66 % 2,03 %
Delta 0,34 % 2,27 % -
Rischio
Volatilità 2,42 % 3,13 % -
Volatilità Categoria 3,45 % 4,60 % 4,88 %
Volatilità Benchmark 4,68 % 6,97 % 6,28 %
Max drawdown -2,28 % -5,62 % -
Tempo di recupero - 518 j -
DSR 2,00 % 2,22 % -
Sortino 0,23 0,16 -
VAR 95 -0,73 % -0,73 % -
VAR 99 -0,94 % -1,11 % -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,11 -
TEV 3,75 % 5,33 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,43 -
Up Capture Ratio 0,45 0,39 -
Down Capture Ratio 0,29 0,26 -
Indice Omega 1,07 1,05 -
Reattività
Beta 0,31 0,31 -
36,44 47,31 -
Beta bull -0,07 0,19 -
Beta bear 0,40 0,38 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,29 -
Kurtosis 1,55 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market