Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,29 % -1,03 % 0,26 % -0,48 % -1,85 % 1,62 % 12,10 % - -
Categoria 0,01 % -0,14 % -0,25 % -0,14 % -0,33 % -0,88 % 2,17 % 8,21 % 15,47 % 13,49 %
Delta 0,01 % -0,15 % -0,78 % 0,40 % -0,15 % -0,96 % -0,56 % 3,89 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,01 % -0,33 % -1,18 % -0,27 % -1,66 % -3,16 % -1,27 % 3,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,32 % 6,94 % -3,99 % - - - - -
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 6,13 % 0,37 % -3,89 % - - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,61 % 3,68 % -3,98 % - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,11 % 4,69 % -
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta 1,07 % 1,48 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 1,14 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 4,92 % 5,18 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -4,31 % -7,19 % -
Tempo di recupero - 315 j -
DSR 3,83 % 3,57 % -
Sortino 0,30 0,53 -
VAR 95 -1,68 % -1,19 % -
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,36 -
TEV 4,91 % 5,17 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,36 -
Up Capture Ratio 1,41 1,79 -
Down Capture Ratio - -1,57 -
Indice Omega 1,09 1,17 -
Reattività
Beta 7,10 2,23 -
1,20 0,50 -
Beta bull 7,10 3,38 -
Beta bear - -131,84 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,23 -
Kurtosis 1,19 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester