Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,04 % -1,00 % -0,92 % -1,23 % -0,82 % 3,75 % 14,05 % - -
Categoria 0,14 % 0,19 % -0,82 % 0,27 % -1,32 % -0,62 % 2,05 % 10,26 % 14,69 % 12,82 %
Delta 0,00 % -0,15 % -0,18 % -1,18 % 0,09 % -0,20 % 1,70 % 3,80 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,16 % 3,02 % 8,60 % 7,36 % 5,83 %
Delta 0,13 % 0,01 % -1,17 % -1,48 % -2,49 % -1,98 % 0,73 % 5,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,32 % 6,94 % -3,99 % - - - - -
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 6,13 % 0,37 % -3,89 % - - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,61 % 3,68 % -3,98 % - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,52 % 4,79 % -
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta 1,11 % 0,95 % -
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 3,40 % 2,05 % -
Rischio
Volatilità 4,96 % 5,20 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -4,31 % -7,19 % -
Tempo di recupero - 315 j -
DSR 3,73 % 3,59 % -
Sortino 0,91 0,57 -
VAR 95 -1,68 % -1,19 % -
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,39 -
TEV 4,95 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,69 0,40 -
Up Capture Ratio 2,10 1,95 -
Down Capture Ratio - 13,14 -
Indice Omega 1,28 1,17 -
Reattività
Beta 5,73 2,82 -
0,69 0,95 -
Beta bull 5,73 2,87 -
Beta bear - -63,48 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,23 -
Kurtosis 1,41 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester