Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,40 % 1,59 % -0,09 % 1,80 % 0,66 % 6,44 % 14,96 % - -
Categoria -0,03 % 0,27 % 1,02 % 0,00 % 0,44 % 0,40 % 5,96 % 11,86 % 15,42 % 13,80 %
Delta 0,06 % 0,14 % 0,58 % -0,10 % 1,36 % 0,26 % 0,48 % 3,10 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,03 % 3,13 % 8,42 % 7,18 % 5,66 %
Delta 0,02 % 0,36 % 1,42 % -0,68 % 0,47 % -0,37 % 3,31 % 6,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,32 % 6,94 % -3,99 % - - - - -
Categoria 4,21 % 6,78 % -0,20 % 4,88 % -3,33 % 4,40 % 1,26 % -6,36 %
Delta 6,10 % 0,16 % -3,79 % - - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,61 % 3,68 % -3,98 % - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % 3,76 % -
Categoria 4,45 % 3,17 % 2,24 %
Delta 0,98 % 0,59 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 2,16 % 1,10 % -
Rischio
Volatilità 4,92 % 5,33 % -
Volatilità Categoria 3,78 % 4,09 % 4,12 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -4,31 % -7,19 % -
Tempo di recupero - 315 j -
DSR 3,75 % 3,78 % -
Sortino 0,58 0,29 -
VAR 95 -1,68 % -1,41 % -
VAR 99 -1,87 % -1,99 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,21 -
TEV 4,91 % 5,30 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,21 -
Up Capture Ratio 1,69 1,78 -
Down Capture Ratio - 19,14 -
Indice Omega 1,18 1,08 -
Reattività
Beta 12,78 3,59 -
2,98 1,76 -
Beta bull 12,78 3,46 -
Beta bear - -40,21 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,28 -
Kurtosis 1,40 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester