Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 0,73 % 2,34 % 4,85 % -3,25 % -3,12 % 1,20 % -13,48 % - -
Categoria -0,15 % 0,63 % 1,18 % 2,84 % -0,73 % 0,50 % 3,28 % 5,96 % 14,79 % 22,35 %
Delta -0,35 % 0,10 % 1,16 % 2,02 % -2,52 % -3,62 % -2,08 % -19,44 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,84 % 1,86 % 1,84 % -3,84 % -2,96 % 1,31 % 2,76 % 11,47 % 30,82 %
Delta -0,68 % -1,11 % 0,48 % 3,01 % 0,59 % -0,16 % -0,11 % -16,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,61 % -8,67 % -7,76 % - - - - -
Categoria 6,45 % 6,44 % -11,92 % 9,48 % 1,50 % 13,40 % -3,70 % -0,73 %
Delta 1,16 % -15,11 % 4,16 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -2,06 % -14,95 % 3,68 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,56 % -5,07 % -
Categoria 3,71 % 3,06 % 2,62 %
Delta -4,28 % -8,14 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta -1,83 % -7,45 % -
Rischio
Volatilità 9,55 % 8,80 % -
Volatilità Categoria 6,41 % 6,04 % 5,90 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -12,57 % -21,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,76 % 7,09 % -
Sortino -0,45 -1,11 -
VAR 95 -3,08 % -2,06 % -
VAR 99 -5,04 % -3,50 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,90 -
TEV 6,64 % 7,67 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,80 0,47 -
Down Capture Ratio 0,86 0,82 -
Indice Omega 0,88 0,73 -
Reattività
Beta 0,87 0,70 -
52,74 29,42 -
Beta bull 0,41 0,65 -
Beta bear 1,09 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,50 -
Kurtosis 3,94 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market