Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 4,72 % -1,31 % -7,66 % -5,12 % -5,67 % 8,31 % 23,97 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta -0,03 % 0,42 % 4,18 % 6,91 % 3,96 % 7,67 % 7,23 % 7,07 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta 0,08 % -2,62 % 4,67 % 7,08 % 3,87 % 8,17 % 4,93 % 1,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,26 % 22,28 % -21,07 % - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -4,77 % 3,16 % -5,38 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,25 % 0,19 % -6,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,19 % 5,90 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 2,04 % -1,09 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,52 % -3,41 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 16,44 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -9,65 % -23,04 % -
Tempo di recupero - 618 j -
DSR 9,07 % 11,02 % -
Sortino 0,31 0,30 -
VAR 95 -2,76 % -3,37 % -
VAR 99 -3,94 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,20 -
TEV 7,72 % 7,56 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,03 -
Indice Omega 1,09 1,10 -
Reattività
Beta 0,78 0,94 -
74,75 79,12 -
Beta bull 0,75 0,95 -
Beta bear 0,46 0,78 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,17 -
Kurtosis -0,35 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR