Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % -0,22 % 4,44 % 17,51 % 4,82 % 6,37 % 9,95 % 56,05 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta 0,06 % -0,74 % 1,16 % 2,87 % 11,00 % 10,82 % 6,60 % 19,23 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,21 % -1,06 % 0,51 % 1,02 % 10,96 % 10,43 % 4,66 % 10,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,26 % 22,28 % -21,07 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -4,42 % 3,39 % -5,43 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,25 % 0,19 % -6,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,07 % 16,39 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 9,31 % 4,19 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 7,59 % 1,63 % -
Rischio
Volatilità 19,16 % 16,37 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -18,96 % -18,96 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 13,14 % 10,91 % -
Sortino 0,77 1,24 -
VAR 95 -2,83 % -3,15 % -
VAR 99 -9,75 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,83 -
TEV 8,61 % 7,60 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,21 -
Up Capture Ratio 1,04 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 0,93 -
Indice Omega 1,22 1,35 -
Reattività
Beta 0,84 0,90 -
82,69 79,50 -
Beta bull 0,82 0,89 -
Beta bear 0,68 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,39 -
Kurtosis 2,72 2,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR