Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,94 % 2,48 % 14,09 % 4,02 % 7,72 % 15,30 % 48,43 % - -
Categoria 0,76 % 2,36 % 3,93 % 12,40 % -4,90 % -2,17 % 8,43 % 32,90 % 84,27 % 147,55 %
Delta -1,29 % -1,42 % -1,45 % 1,69 % 8,93 % 9,88 % 6,87 % 15,53 % - -
Benchmark* 0,76 % 2,46 % 4,42 % 13,46 % -4,75 % -1,80 % 10,96 % 41,53 % 107,79 % 188,86 %
Delta -1,29 % -1,52 % -1,94 % 0,63 % 8,77 % 9,52 % 4,35 % 6,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,85 % 22,17 % -21,31 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -3,85 % 3,25 % -5,63 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,66 % 0,08 % -6,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,78 % 16,46 % -
Categoria 3,73 % 12,22 % 12,34 %
Delta 9,05 % 4,24 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 7,30 % 1,70 % -
Rischio
Volatilità 19,57 % 16,87 % -
Volatilità Categoria 18,67 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -18,55 % -18,55 % -
Tempo di recupero 127 j 127 j -
DSR 13,34 % 11,43 % -
Sortino 0,74 1,19 -
VAR 95 -2,93 % -3,31 % -
VAR 99 -9,33 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,81 -
TEV 8,54 % 8,30 % -
Information ratio (IR) 0,85 0,20 -
Up Capture Ratio 1,06 0,99 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 1,23 1,34 -
Reattività
Beta 0,86 0,91 -
83,05 76,61 -
Beta bull 0,87 0,85 -
Beta bear 0,68 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,38 -
Kurtosis 2,09 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR