Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 1,10 % -0,40 % 4,77 % 5,11 % 3,19 % -5,26 % 0,15 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,34 % 1,21 % -0,98 % 0,10 % -1,83 % 1,04 % -8,56 % -33,87 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,29 % 1,21 % -1,16 % 0,41 % -3,08 % 1,41 % -9,05 % -52,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -9,39 % -13,61 % -7,49 % -6,19 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,83 % -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,63 % -0,34 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta -10,02 % -10,90 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -10,90 % -15,92 % -
Rischio
Volatilità 18,17 % 19,72 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -22,86 % -23,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,30 % 14,94 % -
Sortino -0,61 -0,23 -
VAR 95 -3,29 % -3,52 % -
VAR 99 -11,02 % -11,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,17 -
TEV 8,85 % 14,05 % -
Information ratio (IR) -1,23 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,87 0,87 -
Down Capture Ratio 1,16 1,35 -
Indice Omega 0,86 0,96 -
Reattività
Beta 0,99 1,07 -
76,29 49,44 -
Beta bull 1,04 0,97 -
Beta bear 0,91 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,69 -
Kurtosis 5,58 4,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR