Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,84 % 0,76 % -1,46 % -10,15 % -6,83 % -11,12 % 1,36 % - -
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta -0,29 % 0,29 % -0,18 % -4,90 % -6,14 % -5,33 % -15,54 % -25,39 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -0,19 % 0,60 % -0,01 % -4,71 % -4,89 % -3,85 % -18,57 % -42,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -13,71 % -7,47 % -6,16 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,27 % -1,24 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -16,20 % -7,99 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -20,10 % -12,30 % -
Rischio
Volatilità 18,65 % 22,39 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,57 % -23,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,52 % 16,43 % -
Sortino -0,93 -0,24 -
VAR 95 -3,93 % -4,36 % -
VAR 99 -11,02 % -11,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,18 -
TEV 8,46 % 14,55 % -
Information ratio (IR) -2,38 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,71 1,00 -
Down Capture Ratio 1,14 1,30 -
Indice Omega 0,76 0,98 -
Reattività
Beta 0,92 1,14 -
80,02 58,65 -
Beta bull 0,81 1,13 -
Beta bear 0,93 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,35 -
Kurtosis 4,67 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR