Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -1,84 % 0,56 % 2,67 % 5,52 % -4,68 % -6,52 % 3,34 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta -0,04 % -0,18 % -0,28 % 0,41 % -1,41 % -8,66 % -8,85 % -33,81 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta 0,07 % 0,53 % -0,37 % -0,66 % -4,64 % -10,08 % -10,15 % -54,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta -13,63 % -7,62 % -6,11 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,62 % 0,16 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta -8,00 % -9,84 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -10,46 % -14,71 % -
Rischio
Volatilità 17,80 % 20,23 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -22,86 % -23,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,97 % 15,03 % -
Sortino -0,42 -0,19 -
VAR 95 -3,29 % -3,52 % -
VAR 99 -11,02 % -11,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,14 -
TEV 8,65 % 14,31 % -
Information ratio (IR) -1,21 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,81 0,89 -
Down Capture Ratio 1,06 1,31 -
Indice Omega 0,91 0,99 -
Reattività
Beta 0,96 1,08 -
76,52 50,30 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,92 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,56 -
Kurtosis 6,38 4,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR