Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,37 % 0,01 % -1,82 % -7,78 % -7,79 % 1,19 % 10,26 % - -
Categoria 0,11 % -0,19 % 0,50 % -0,87 % -7,18 % -6,66 % 0,50 % 4,84 % 21,39 % 31,02 %
Delta 0,02 % -0,18 % -0,50 % -0,95 % -0,60 % -1,14 % 0,70 % 5,42 % - -
Benchmark* 0,44 % -0,33 % 0,89 % -0,55 % -6,79 % -6,34 % 2,13 % 8,66 % 31,62 % 47,82 %
Delta -0,31 % -0,03 % -0,89 % -1,27 % -0,98 % -1,45 % -0,94 % 1,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 8,97 % 3,91 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 3,06 % 2,18 % 9,72 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta 0,71 % -0,65 % 9,20 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,62 % 4,79 % -
Categoria 0,97 % 2,42 % 4,17 %
Delta 0,64 % 2,37 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta -1,01 % 1,00 % -
Rischio
Volatilità 8,55 % 7,47 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -11,81 % -11,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,11 % 5,69 % -
Sortino -0,17 0,33 -
VAR 95 -2,47 % -1,56 % -
VAR 99 -4,18 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,26 -
TEV 4,09 % 6,34 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,16 -
Up Capture Ratio 0,69 0,58 -
Down Capture Ratio 0,72 0,46 -
Indice Omega 0,88 1,07 -
Reattività
Beta 0,81 0,63 -
81,83 43,55 -
Beta bull 0,88 0,59 -
Beta bear 0,93 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,94 -
Kurtosis 3,20 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index