Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,38 % -2,74 % 0,87 % 8,56 % 8,00 % 6,50 % 47,19 % - -
Categoria 0,16 % 0,89 % -1,65 % 1,59 % 13,97 % 12,77 % 12,21 % 45,89 % 77,99 % 40,61 %
Delta -0,51 % -0,51 % -1,10 % -0,72 % -5,41 % -4,77 % -5,70 % 1,30 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,83 % -2,04 % 1,55 % 19,40 % 18,45 % 21,59 % 61,36 % 97,24 % 61,88 %
Delta -0,36 % -0,45 % -0,70 % -0,68 % -10,84 % -10,45 % -15,09 % -14,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,71 % 18,76 % -14,76 % - - - - -
Categoria 4,70 % 18,68 % -9,42 % 20,40 % -5,19 % 17,51 % -18,21 % 11,28 %
Delta 6,01 % 0,08 % -5,33 % - - - - -
Benchmark* 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 % 9,95 %
Delta 1,83 % 0,44 % -8,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,14 % 12,38 % -
Categoria 8,94 % 10,92 % 13,38 %
Delta 0,20 % 1,45 % -
Benchmark* 18,03 % 14,48 % 15,94 %
Delta -8,89 % -2,11 % -
Rischio
Volatilità 16,38 % 15,57 % -
Volatilità Categoria 15,49 % 14,42 % 16,28 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 15,14 % 17,43 %
Max drawdown -15,48 % -15,48 % -
Tempo di recupero 81 j 81 j -
DSR 12,30 % 10,59 % -
Sortino 0,49 0,91 -
VAR 95 -3,90 % -3,88 % -
VAR 99 -7,56 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,62 -
TEV 8,56 % 8,64 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,84 0,86 -
Down Capture Ratio 0,98 0,86 -
Indice Omega 1,17 1,27 -
Reattività
Beta 0,88 0,87 -
74,11 70,91 -
Beta bull 0,86 0,97 -
Beta bear 0,83 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,29 -
Kurtosis 1,50 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR