Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,15 % 0,64 % 0,70 % 5,58 % 6,26 % 8,22 % 37,03 % - -
Categoria 0,32 % 2,10 % -0,25 % 3,75 % 8,22 % 9,26 % 8,15 % 34,42 % 90,87 % 40,48 %
Delta 0,04 % 0,04 % 0,88 % -3,05 % -2,64 % -3,01 % 0,07 % 2,60 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,16 % -1,15 % 6,80 % 12,14 % 14,28 % 16,22 % 46,68 % 105,93 % 58,51 %
Delta 0,55 % -0,01 % 1,79 % -6,10 % -6,57 % -8,03 % -8,00 % -9,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,14 % 19,59 % -14,07 % - - - - -
Categoria 5,46 % 19,04 % -8,49 % 20,60 % -6,17 % 17,34 % -17,98 % 11,50 %
Delta 5,67 % 0,56 % -5,58 % - - - - -
Benchmark* 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 % 9,95 %
Delta 2,26 % 1,27 % -8,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,13 % 9,77 % -
Categoria 7,14 % 10,09 % 14,96 %
Delta -2,01 % -0,32 % -
Benchmark* 15,94 % 13,48 % 16,90 %
Delta -10,81 % -3,70 % -
Rischio
Volatilità 14,03 % 14,94 % -
Volatilità Categoria 12,07 % 13,38 % 17,43 %
Volatilità Benchmark 11,95 % 13,92 % 18,61 %
Max drawdown -8,56 % -16,06 % -
Tempo di recupero 73 j 279 j -
DSR 9,93 % 9,98 % -
Sortino 0,17 0,72 -
VAR 95 -3,88 % -3,87 % -
VAR 99 -4,20 % -4,52 % -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,48 -
TEV 8,35 % 8,60 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,81 0,86 -
Down Capture Ratio 1,05 0,90 -
Indice Omega 1,11 1,22 -
Reattività
Beta 0,94 0,89 -
64,79 68,01 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 0,84 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,04 -
Kurtosis -0,14 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR