Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,46 % 3,12 % 5,67 % 5,77 % 7,78 % 12,96 % 22,24 % - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta 0,86 % 1,52 % 3,28 % 2,70 % 10,43 % 10,04 % 9,74 % -3,53 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 1,08 % 1,53 % 3,94 % 2,77 % 11,73 % 11,74 % 7,34 % -20,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,89 % 10,67 % -6,79 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -8,67 % -3,45 % 9,29 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,33 % -8,81 % 6,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,89 % 5,45 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 4,96 % -1,29 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,05 % -5,61 % -
Rischio
Volatilità 12,09 % 12,38 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -10,74 % -14,72 % -
Tempo di recupero 207 j 553 j -
DSR 9,00 % 8,97 % -
Sortino 0,75 0,30 -
VAR 95 -2,56 % -2,72 % -
VAR 99 -5,99 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,22 -
TEV 13,93 % 10,76 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,61 0,66 -
Down Capture Ratio 0,50 0,71 -
Indice Omega 1,23 1,10 -
Reattività
Beta 0,43 0,58 -
40,96 50,25 -
Beta bull 0,19 0,41 -
Beta bear 0,39 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,40 -
Kurtosis 2,13 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR