Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 2,03 % -0,11 % 0,39 % 0,11 % 2,34 % 7,79 % 14,35 % - -
Categoria 0,17 % 2,79 % -3,89 % -10,61 % -5,79 % -8,04 % 1,23 % 12,41 % 49,96 % 64,36 %
Delta 0,52 % -0,76 % 3,78 % 11,00 % 5,90 % 10,39 % 6,56 % 1,94 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,74 % -5,22 % -12,33 % -5,55 % -9,49 % 5,70 % 26,96 % 83,69 % 113,64 %
Delta 0,46 % -1,71 % 5,10 % 12,71 % 5,66 % 11,84 % 2,09 % -12,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,89 % 10,67 % -6,79 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -8,68 % -3,39 % 9,29 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,33 % -8,81 % 6,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,18 % 4,17 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 3,14 % 0,15 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,82 % -4,35 % -
Rischio
Volatilità 10,13 % 11,73 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -7,52 % -16,50 % -
Tempo di recupero 22 j 626 j -
DSR 7,20 % 8,35 % -
Sortino 0,25 0,19 -
VAR 95 -2,29 % -2,67 % -
VAR 99 -2,77 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,14 -
TEV 12,03 % 10,28 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,61 0,67 -
Down Capture Ratio 0,56 0,71 -
Indice Omega 1,10 1,07 -
Reattività
Beta 0,38 0,59 -
24,38 46,02 -
Beta bull 0,25 0,48 -
Beta bear -0,01 0,40 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,14 -
Kurtosis -0,69 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR